| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 开放式基金的现状 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究问题 | 第12-14页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究思路与内容框架 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-24页 |
| 2.1 国外相关文献 | 第17-20页 |
| 2.1.1 冲击成本的计算 | 第17-19页 |
| 2.1.2 净值调整的方法 | 第19-20页 |
| 2.2 国内相关文献 | 第20-23页 |
| 2.3 总结 | 第23-24页 |
| 第三章 巨额赎回引起净值稀释的现状及原因 | 第24-29页 |
| 3.1 净值稀释问题的现状 | 第24-25页 |
| 3.2 净值稀释问题的原因 | 第25页 |
| 3.3 净值稀释问题的发展趋势分析 | 第25-26页 |
| 3.4 国内外类似问题的解决方案 | 第26-28页 |
| 3.4.1 国内目前的解决办法 | 第26-27页 |
| 3.4.2 国内类似问题的处理方法——影子定价 | 第27页 |
| 3.4.3 国外类似问题的处理方法 | 第27-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 摆动定价解决净值稀释的理论基础 | 第29-42页 |
| 4.1 摆动定价的相关概念 | 第29-30页 |
| 4.2 摆动定价的优缺点 | 第30-32页 |
| 4.2.1 摆动定价的优点 | 第30-31页 |
| 4.2.2 摆动定价的缺点 | 第31-32页 |
| 4.3 摆动定价的运作机制 | 第32-36页 |
| 4.3.1 全部摆动与部分摆动 | 第32-33页 |
| 4.3.2 摆动阈值的确定 | 第33-34页 |
| 4.3.3 摆动因子的确定 | 第34页 |
| 4.3.4 相关信息披露 | 第34-36页 |
| 4.4 摆动定价的核心 | 第36-38页 |
| 4.5 摆动定价的可行性分析 | 第38-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 基于摆动定价解决净值稀释的实证分析 | 第42-57页 |
| 5.1 基于日内的成交数据计算净值稀释程度的摆动 | 第42-49页 |
| 5.1.1 同一组合同一交易日不同方法的摆动 | 第42-45页 |
| 5.1.2 同一组合同一方法不同交易日的摆动 | 第45-49页 |
| 5.2 基于限价指令簿计算净值稀释程度的摆动 | 第49-55页 |
| 5.2.1 交易成本的分解 | 第49-50页 |
| 5.2.2 指令驱动下交易成本的计算 | 第50-51页 |
| 5.2.3 实际组合 | 第51-55页 |
| 5.3 摆动定价解决净值稀释中可能遇到的问题以及应对措施 | 第55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |