货币政策对我国国债利率期限结构的影响分析
| 摘要 | 第4-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 文章主要框架和研究思路 | 第13-15页 |
| 1.4 文章的创新和不足之处 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-26页 |
| 2.1 利率期限结构的研究综述 | 第17-21页 |
| 2.2 货币政策对利率期限结构的影响的研究综述 | 第21-26页 |
| 3. 国债利率期限结构的拟合 | 第26-36页 |
| 3.1 我国国债的利率期限结构 | 第26-32页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第26-29页 |
| 3.1.2 利率期限结构的静态拟合模型 | 第29-32页 |
| 3.2 NS模型估计结果 | 第32-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 4. 货币政策对国债利率期限结构的影响 | 第36-66页 |
| 4.1 货币政策 | 第36-38页 |
| 4.2 货币政策工具对国债利率期限结构的影响 | 第38-43页 |
| 4.2.1 存款准备金率对利率期限结构的影响 | 第39-42页 |
| 4.2.2 公开市场操作对利率期限结构的影响 | 第42-43页 |
| 4.2.3 再贴现率对国债利率期限结构的影响 | 第43页 |
| 4.3 货币政策对国债利率期限结构影响的实证研究 | 第43-64页 |
| 4.3.1 VAR模型 | 第43-46页 |
| 4.3.2 VAR模型——水平因子β_0 | 第46-51页 |
| 4.3.3 VAR模型——斜率因子β_1 | 第51-56页 |
| 4.3.4 VAR模型——曲度因子β_2 | 第56-60页 |
| 4.3.5 VAR模型——短期利率β_0+β_1 | 第60-64页 |
| 4.4 小结 | 第64-66页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第66-70页 |
| 5.1 结论分析 | 第66-67页 |
| 5.2 政策建议 | 第67-70页 |
| 5.2.1 对货币政策的政策建议 | 第67-68页 |
| 5.2.2 对国债市场的政策建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
