| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题的理论和现实意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·Copula函数的研究现状 | 第10-13页 |
| ·欧债危机传染效应研究回顾 | 第13-14页 |
| ·文献述评 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15页 |
| ·研究思路及框架 | 第15-19页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| 第2章 金融危机传染效应与检验方法 | 第19-23页 |
| ·金融危机传染的内涵 | 第19页 |
| ·金融危机传染机制简述 | 第19-21页 |
| ·金融溢出效应 | 第19-20页 |
| ·贸易溢出效应 | 第20页 |
| ·季风效应 | 第20页 |
| ·金融传染效应 | 第20-21页 |
| ·金融危机传染效应检验方法 | 第21-23页 |
| 第3章 基于非参数边际分布模型的时变Copula构建 | 第23-43页 |
| ·非参数核密度估计 | 第23-26页 |
| ·非参数核密度估计定义与基本性质 | 第23-24页 |
| ·光滑参数和核函数的选取 | 第24-25页 |
| ·非参数核密度估计ML方法 | 第25-26页 |
| ·Copula 函数 | 第26-32页 |
| ·定义与基本性质 | 第26-27页 |
| ·常见Copula函数 | 第27-30页 |
| ·一致性和相关性测度 | 第30-32页 |
| ·时变Copula模型的构建 | 第32-35页 |
| ·时变Copula模型相关系数 | 第32-33页 |
| ·结构变点检测 | 第33-34页 |
| ·模型估计及参数检验 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-43页 |
| ·数据选取与预处理 | 第35-36页 |
| ·数据的基本统计分析 | 第36-37页 |
| ·模型的参数估计和拟合优度检验 | 第37-39页 |
| ·时变相关系数结果分析 | 第39-41页 |
| ·结构变点检测及结果分析 | 第41-43页 |
| 第4章 藤Copula模型的构建与实证分析 | 第43-50页 |
| ·藤Copula模型介绍 | 第43-46页 |
| ·藤 Copula 分解 | 第43-44页 |
| ·藤结构简介 | 第44-46页 |
| ·藤Copula模型构造步骤和参数估计 | 第46-47页 |
| ·实证分析 | 第47-50页 |
| ·藤Copula模型的选择 | 第47-48页 |
| ·藤Copula模型的参数估计及结果分析 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |