异质信念下联结权益的结构性产品定价研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外文献综述 | 第10-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究内容和研究路线 | 第17页 |
| ·创新点与本文结构 | 第17-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-29页 |
| ·伊藤过程与伊藤引理 | 第20页 |
| ·金融资产定价基础理论 | 第20-23页 |
| ·Knight不确定性与Choquet期望效用 | 第23-26页 |
| ·Knight不确定性 | 第23-24页 |
| ·Choquet积分 | 第24-25页 |
| ·Choquet期望效用定价 | 第25-26页 |
| ·固定收益债券定价 | 第26页 |
| ·布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价公式 | 第26-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第28-29页 |
| 第三章 异质信念下的股票价格动态分析 | 第29-43页 |
| ·异质信念与信息结构 | 第29-33页 |
| ·异质信念下股票价格动态分析 | 第33-35页 |
| ·异质信念下效用最大化的动态分析 | 第35-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 异质信念下联结权益的结构性产品定价 | 第43-50页 |
| ·异质信念下联结权益的结构性产品定价路径 | 第43-44页 |
| ·固定收益债券价值的计算 | 第44页 |
| ·异质信念下期权价值的计算 | 第44-49页 |
| ·异质信念下联结权益的结构性产品定价模型 | 第49-50页 |
| 第五章 案例分析 | 第50-60页 |
| ·样本的选取 | 第50-54页 |
| ·产品基本信息 | 第50页 |
| ·投资者收益率测算 | 第50-54页 |
| ·标的股票的基本性质 | 第54-55页 |
| ·产品定价 | 第55-60页 |
| ·固定收益债券定价 | 第55-56页 |
| ·期权组合定价 | 第56-58页 |
| ·样本产品定价 | 第58-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简历 | 第67-68页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第68页 |
