| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-19页 |
| ·个人理财理论综述 | 第11-13页 |
| ·人民币理财业务研究综述 | 第13-15页 |
| ·信用风险度量方法研究综述 | 第15-19页 |
| ·研究内容和技术路线 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·技术路线 | 第19-21页 |
| ·创新点和文章框架 | 第21-23页 |
| ·创新点 | 第21页 |
| ·文章框架 | 第21-23页 |
| 第二章 信贷类理财产品信用风险度量相关理论基础 | 第23-33页 |
| ·理财产品信用风险界定 | 第23-24页 |
| ·信用风险 | 第23页 |
| ·理财产品信用风险 | 第23-24页 |
| ·基于Black-Scholes期权定价理论的信用风险度量模型 | 第24-33页 |
| ·Merton公司债务定价模型 | 第25-27页 |
| ·KMV模型 | 第27-30页 |
| ·障碍期权模型 | 第30-33页 |
| 第三章 信贷类理财产品信用风险度量模型构建 | 第33-38页 |
| ·信贷类理财产品信用风险分析角度阐述 | 第33页 |
| ·模型的构建 | 第33-38页 |
| ·向下敲出的看涨障碍期权(DOC)框架 | 第34-35页 |
| ·参数估计方法 | 第35-38页 |
| 第四章 实证研究 | 第38-60页 |
| ·实证模型适用性分析 | 第38-54页 |
| ·样本选取 | 第38-39页 |
| ·数据整理 | 第39-41页 |
| ·实证结果 | 第41-44页 |
| ·与KMV模型的比较 | 第44-54页 |
| ·信贷类理财产品信用风险度量的实证分析 | 第54-60页 |
| ·样本选取 | 第54-55页 |
| ·基于向下敲出看涨障碍期权模型的产品信用风险实证研究 | 第55-58页 |
| ·产品期望收益率测算 | 第58-60页 |
| 第五章 信贷类理财产品风险控制策略 | 第60-63页 |
| ·风险分散策略 | 第60-61页 |
| ·选择组合类理财产品 | 第60-61页 |
| ·理财产品期限长短搭配、保本与不保本搭配 | 第61页 |
| ·风险对冲策略 | 第61-63页 |
| 结论与展望 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-100页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第100页 |