| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-17页 |
| 引言 | 第17-30页 |
| 第一章 文献综述 | 第30-52页 |
| 第一节 金融稳定性相关研究 | 第30-46页 |
| 一、国外相关研究综述 | 第30-44页 |
| 二、国内相关研究综述 | 第44-46页 |
| 第二节 宏观金融安全定量研究综述 | 第46-50页 |
| 一、指标法 | 第47-48页 |
| 二、计量方法 | 第48-49页 |
| 三、市场信息法 | 第49-50页 |
| 四、VaR方法 | 第50页 |
| 小结 | 第50-52页 |
| 第二章 金融安全指数研究的方法 | 第52-87页 |
| 第一节 金融安全指数的指标方法 | 第52-63页 |
| 一、金融安全指标体系 | 第52-58页 |
| 二、金融安全指数 | 第58-63页 |
| 第二节 金融安全指数的计量方法 | 第63-75页 |
| 一、线性模型 | 第63-67页 |
| 二、向量自回归方法 | 第67-70页 |
| 三、多元Logit分析方法 | 第70-72页 |
| 四、综合方法 | 第72-75页 |
| 第三节 基于市场信息的金融安全指数编制 | 第75-78页 |
| 一、基于波动率指标的指数 | 第75-76页 |
| 二、结构化模型 | 第76-78页 |
| 第四节 金融安全指数的VaR方法 | 第78-86页 |
| 一、基于金融机构投资组合的VaR方法 | 第79-82页 |
| 二、基于中央银行投资组合的VaR方法 | 第82-84页 |
| 三、基于公共部门投资组合的VaR方法 | 第84-85页 |
| 四、对VaR方法的评价 | 第85-86页 |
| 小结 | 第86-87页 |
| 第三章 本文研究的基础理论和方法 | 第87-108页 |
| 第一节 本文研究的基础理论——金融加速器理论 | 第87-97页 |
| 一、关于模型及其基本假设 | 第88-90页 |
| 二、企业资金需求和资产净值的关系 | 第90-93页 |
| 三、一般均衡 | 第93-96页 |
| 四、结论 | 第96-97页 |
| 第二节 本文研究的基本方法—或有权益资产负债表方法 | 第97-107页 |
| 一、资产负债表方法 | 第97-98页 |
| 二、或有权益分析的基本思路 | 第98-103页 |
| 三、或有权益资产负债表分析的基本思路 | 第103-105页 |
| 四、或有权益方法的优势 | 第105-107页 |
| 小结 | 第107-108页 |
| 第四章 宏观金融安全指数的构造 | 第108-130页 |
| 第一节 指标的选取 | 第108-113页 |
| 一、现有指标的缺陷 | 第108-109页 |
| 二、主要指标的选取 | 第109-111页 |
| 三、或有权益指标的理论优势 | 第111-113页 |
| 第二节 指标比较 | 第113-121页 |
| 一、资产负债表的编制 | 第113-115页 |
| 二、或有权益指标的计算 | 第115-116页 |
| 三、国别指标比较 | 第116-121页 |
| 第三节 使用Logit模型构造宏观金融安全指数 | 第121-129页 |
| 一、模型选择 | 第121-123页 |
| 二、金融风险临界值的定义 | 第123-124页 |
| 三、自变量选取 | 第124页 |
| 四、样本和数据 | 第124-125页 |
| 五、预警指标相关性检验 | 第125页 |
| 六、基于logit模型的金融危机预警模型构建、预测结果与检验 | 第125-128页 |
| 七、结论 | 第128-129页 |
| 小结 | 第129-130页 |
| 第五章 资产泡沫及模型的修正 | 第130-141页 |
| 第一节 资产泡沫与金融危机 | 第130-132页 |
| 第二节 资产价格泡沫的产生及度量 | 第132-136页 |
| 一、资产价格泡沫的相关研究 | 第132-134页 |
| 二、欧式看涨期权泡沫的推导 | 第134-136页 |
| 第三节 或有权益方法的修正 | 第136-140页 |
| 一、资产价格泡沫对CCA的影响 | 第136-137页 |
| 二、数值模拟 | 第137-140页 |
| 小结 | 第140-141页 |
| 第六章 宏观金融安全指数的压力测试 | 第141-153页 |
| 第一节 外部冲击对宏观金融风险的影响 | 第141-144页 |
| 一、通货膨胀率 | 第141-142页 |
| 二、汇率变化 | 第142页 |
| 三、利率变化 | 第142-143页 |
| 四、财政失衡 | 第143-144页 |
| 五、金融自由化 | 第144页 |
| 第二节 宏观金融安全指数的压力测试 | 第144-152页 |
| 一、宏观压力测试方法 | 第144-147页 |
| 二、一个例子 | 第147-152页 |
| 小结 | 第152-153页 |
| 第七章 宏观金融风险管理 | 第153-165页 |
| 一、宏观层面政策——宏观经济政策调控 | 第153-158页 |
| 二、中观层面政策——运行机制建议 | 第158-160页 |
| 三、微观层面政策——部门资产负债表控制 | 第160-163页 |
| 小结 | 第163-165页 |
| 结束语 | 第165-167页 |
| 参考文献 | 第167-175页 |
| 博士期间完成的科研项目和论文 | 第175-176页 |
| 后记 | 第176页 |