基于密度预测的条件异方差模型选择
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 符号说明 | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| §1.1 研究的背景 | 第12-15页 |
| §1.2 密度预测的研究现状 | 第15-16页 |
| §1.3 文章的创新之处 | 第16-17页 |
| §1.4 文章的结构 | 第17-18页 |
| 第二章 密度预测方法 | 第18-26页 |
| §2.1 密度预测的概述 | 第18页 |
| §2.2 决策环境下密度预测的方法 | 第18-20页 |
| §2.3 密度预测函数的评估 | 第20-22页 |
| §2.4 对z_t序列均匀分布检验的改进 | 第22-24页 |
| §2.5 对z_t序列的进一步探讨 | 第24-26页 |
| 第三章 条件异方差模型 | 第26-30页 |
| §3.1 ARCH类模型 | 第26-28页 |
| §3.2 SV类模型 | 第28-30页 |
| 第四章 上证指数收益率的波动率建模 | 第30-36页 |
| §4.1 数据处理 | 第30-33页 |
| §4.2 波动率ARCH类建模 | 第33-34页 |
| §4.3 波动率SV类建模 | 第34-36页 |
| 第五章 密度预测意义下的模型评价 | 第36-45页 |
| §5.1 图形工具的检验 | 第36-42页 |
| §5.2 Greenwood统计量检验 | 第42页 |
| §5.3 分析和结论 | 第42-45页 |
| 第六章 结束语 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
