| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·期货合约的套期保值功能 | 第13-14页 |
| ·期货合约的金融属性凸显 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究创新 | 第16-18页 |
| ·理论分析创新 | 第16-17页 |
| ·测算模型创新 | 第17页 |
| ·绩效评估创新 | 第17-18页 |
| 2. 期货合约套期保值比率文献综述 | 第18-31页 |
| ·套期保值技术与套期保值比率研究方法简述 | 第18-21页 |
| ·基于期现组合风险最小化框架的研究 | 第19页 |
| ·基于下行风险框架的研究 | 第19-20页 |
| ·基于滚动对冲框架的研究 | 第20-21页 |
| ·国外文献综述 | 第21-28页 |
| ·静态套期保值比率研究综述 | 第21-24页 |
| ·动态套期保值比率研究综述 | 第24-27页 |
| ·套期保值比率研究新问题及设想 | 第27-28页 |
| ·国内文献综述 | 第28-31页 |
| 3. 套期保值比率理论研究与实证模型 | 第31-41页 |
| ·套期保值比率理论分析 | 第31-33页 |
| ·静态套期保值比率实证模型 | 第33-35页 |
| ·静态套期保值比率估计——基于普通最小二乘法的分析 | 第33-34页 |
| ·静态套期保值比率估计——基于误差修正模型的分析 | 第34-35页 |
| ·动态套期保值比率实证模型 | 第35-39页 |
| ·动态套期保值比率估计——基于CCC模型的分析 | 第35-37页 |
| ·动态套期保值比率估计——基于DCC模型的分析 | 第37-39页 |
| ·期货套期保值绩效评估体系 | 第39-41页 |
| 4. 实证分析 | 第41-54页 |
| ·数据选取 | 第41-43页 |
| ·模型参数估计 | 第43-48页 |
| ·套期保值绩效评估 | 第48-54页 |
| ·套期保值组合收益平稳性评估 | 第49-50页 |
| ·套期保值组合均值方差绩效评估 | 第50-52页 |
| ·套期保值组合效用水平评估 | 第52-54页 |
| 5. 研究结论与未来研究方向 | 第54-58页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·研究的局限性 | 第55-56页 |
| ·未来研究方向 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |