中国股票市场影响性因素分析--基于VAR模型
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容安排 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2. 股票市场影响因素的理论分析 | 第18-30页 |
| ·国内外经济形势 | 第18-20页 |
| ·国内经济形势对股票市场的影响 | 第18-19页 |
| ·国外经济形势对股票市场的影响 | 第19-20页 |
| ·国家经济政策对股票市场的影响 | 第20-22页 |
| ·财政政策对股票市场的影响 | 第20-21页 |
| ·货币政策对股票市场的影响 | 第21-22页 |
| ·国际金融市场对股票市场的影响 | 第22-23页 |
| ·贵金属及大宗物品市场对股票市场的影响 | 第23-24页 |
| ·股指期货对股票市场的影响 | 第24-25页 |
| ·股市联动性对股票市场的影响 | 第25-26页 |
| ·股票市场自身的影响 | 第26-28页 |
| ·股票市场的规范性 | 第26-27页 |
| ·股票市场的监管与自律 | 第27页 |
| ·股票市场的参与者 | 第27-28页 |
| ·变量处理 | 第28-30页 |
| ·变量选取 | 第28-29页 |
| ·变量的时段选择与处理 | 第29-30页 |
| 3. 向量自回归模型 | 第30-38页 |
| ·平稳性与伪回归问题 | 第30-31页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第31-36页 |
| ·VAR模型定义 | 第31-32页 |
| ·VAR模型的稳定性判断 | 第32-34页 |
| ·VAR模型的滞后期选择 | 第34页 |
| ·脉冲响应函数 | 第34-35页 |
| ·VAR模型的方差分解 | 第35-36页 |
| ·协整与误差修正模型(VEC) | 第36-38页 |
| 4. 实证分析 | 第38-53页 |
| ·序列的统计量描述 | 第38-40页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·建立VAR模型 | 第41-44页 |
| ·最佳滞后阶数的确定 | 第41-42页 |
| ·VAR模型检验 | 第42-44页 |
| ·误差修正模型(VEC)系统分析 | 第44-48页 |
| ·VEC模型的估计 | 第44-45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| ·方差分解 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-53页 |
| ·中国股票市场有自身的规律 | 第48-49页 |
| ·中国A股市场资金推动现象明显 | 第49-50页 |
| ·汇率与大宗物品价格走势对中国A股存在较大影响 | 第50-51页 |
| ·股票市场与GDP相关关系较弱 | 第51-52页 |
| ·外部金融市场因素影响有限 | 第52-53页 |
| 5. 政策建议 | 第53-59页 |
| ·股票市场的稳定发展在于自身的建设 | 第53-54页 |
| ·构建经济发展与股票市场稳定的良性循环 | 第54-55页 |
| ·正确对待经济政策与股票市场稳定的关系 | 第55-56页 |
| ·正确对待股票指数期货的价格发现作用 | 第56-57页 |
| ·重视全球经济波动对股票市场的影响 | 第57-58页 |
| ·正确对待股票市场间的联动效应 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
