| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·我国再融资市场概况 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·国内外关于股权再融资定价问题研究简况及本文的创新点 | 第13-15页 |
| ·本文研究思路及写作框架 | 第15-17页 |
| 第二章 中国上市公司增发股票的定价理论与实证分析 | 第17-45页 |
| ·中国增发再融资概况 | 第17-18页 |
| ·我国实践中对增发新股定价的探索过程 | 第18-20页 |
| ·我国增发新股定价中存在的问题及其影响 | 第20-25页 |
| ·我国的市场环境和增发定价的问题 | 第20-22页 |
| ·我国的定价机制和增发定价的问题 | 第22-24页 |
| ·增发定价高估的不良影响 | 第24-25页 |
| ·增发定价问题的研究现状 | 第25-26页 |
| ·理论上和实践中常用的定价方法简评 | 第26-30页 |
| ·贴现现金流法 | 第26-28页 |
| ·类比法 | 第28-29页 |
| ·期权法 | 第29页 |
| ·多因素定价法 | 第29页 |
| ·累计投标询价法 | 第29-30页 |
| ·增发新股的风险条件下的理论定价模型及其解 | 第30-34页 |
| ·增发新股的一个简单数理模型 | 第34-44页 |
| ·基本模型及其解 | 第35-40页 |
| ·实证分析 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第三章 中国上市公司配股的定价理论与实证分析 | 第45-63页 |
| ·我国配股市场的发展概况 | 第45-48页 |
| ·配股的市场行为特征 | 第48-51页 |
| ·配股行为异常的原因分析 | 第51-53页 |
| ·研究现状 | 第53页 |
| ·配股定价模型建立及其解 | 第53-57页 |
| ·实证分析 | 第57-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 第四章 中国上市公司可转债定价理论与实证分析 | 第63-117页 |
| ·可转债的定义及特点 | 第63-64页 |
| ·可转债的发展状况 | 第64-66页 |
| ·可转债定价理论发展及评介 | 第66-78页 |
| ·股权分置条件下的双因素理论模型的建立 | 第78-86页 |
| ·可转换债券定价的递归修正蒙特卡罗法 | 第86-115页 |
| ·蒙特卡罗方法及其在金融衍生品定价中的应用简介 | 第87-88页 |
| ·蒙特卡罗方法在可转债定价应用中存在的问题及研究现状 | 第88-90页 |
| ·可转换债券定价的递归修正蒙特卡罗法的原理及算法 | 第90-104页 |
| ·递归修正蒙特卡罗法在水运转债的价值和条款价值分析中的应用 | 第104-115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第五章 结论与建议 | 第117-121页 |
| 参考文献 | 第121-127页 |
| 附录 | 第127-135页 |
| 后记 | 第135-136页 |
| 详细摘要 | 第136-143页 |
