| 第一章 引言 | 第1-14页 |
| §1.1 可转换债券的特征及构成要素 | 第8页 |
| §1.2 市场模型 | 第8-11页 |
| §1.3 可转换债券的价值边界 | 第11-14页 |
| 第二章 普通可转换债券的定价 | 第14-19页 |
| §2.1 模型介绍 | 第14-15页 |
| §2.2 普通可转换债券的Martingale定价 | 第15-16页 |
| §2.3 避险参数 | 第16-19页 |
| 第三章 附有回购条款的可转换债券的鞅定价 | 第19-24页 |
| §3.1 模型介绍 | 第19-20页 |
| §3.2 附有回购条款的可转换债券的Martingale定价 | 第20-22页 |
| §3.3 避险参数 | 第22-24页 |
| 第四章 附有回售条款的可转换债券的鞅定价 | 第24-30页 |
| §4.1 模型介绍 | 第24-25页 |
| §4.2 附有回售条款的可转换债券的Martingale定价 | 第25-28页 |
| §4.3 避险参数 | 第28-30页 |
| 第五章 随机利率下有股利分配的可转换债券的鞅定价 | 第30-41页 |
| §5.1 模型介绍 | 第30-32页 |
| §5.2 概率测度的转换 | 第32-33页 |
| §5.3 随机利率下有股利分配的可转换债券的Martingale定价 | 第33-38页 |
| §5.4 避险参数 | 第38-41页 |
| 第六章 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第43-44页 |
| 附录二 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第44-45页 |
| 附录三 致谢 | 第45页 |
