基于贝叶斯理论的投资组合模型研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
目录	第7-9页
第1章 绪论	第9-14页
·选题背景及意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-13页
·本文主要研究内容及框架	第13-14页
第2章 马科维茨组合理论与贝叶斯方法	第14-26页
·马科维茨组合理论	第14-19页
·马科维茨组合理论的基本假设	第14-15页
·最小方差投资组合的数学模型及其求解	第15-19页
·贝叶斯理论	第19-23页
·贝叶斯统计理论的基本观点	第19-22页
·先验分布与后验分布理论	第22-23页
·贝叶斯方法的应用	第23-26页
第3章 贝叶斯理论下的投资组合模型	第26-42页
·贝叶斯理论下的投资组合模型	第26-27页
·未知参数(μ，∑)的先验分布	第27-36页
·未知参数(μ，∑)的扩散先验分布	第27-29页
·未知参数(μ，∑)的共轭先验分布	第29-36页
·未知参数(μ，∑)的后验分布	第36-38页
·方差-协方差阵的贝叶斯预测	第38-42页
·无信息先验分布	第39-40页
·信息先验分布	第40-42页
第4章 实证分析	第42-47页
第5章 总结与展望	第47-49页
·结论	第47-48页
·研究展望	第48-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-53页
附录 研究生期间发表论文	第53-54页
附录	第54页