VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究概况 | 第9-13页 |
| ·商业银行利率风险研究状况 | 第9-10页 |
| ·风险价值VaR的研究状况 | 第10-11页 |
| ·条件风险价值CVaR的研究状况 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及创新 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·本文创新 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行利率风险概述 | 第14-22页 |
| ·利率风险的成因及其分类 | 第14-16页 |
| ·利率风险的成因 | 第14-15页 |
| ·利率风险的分类 | 第15-16页 |
| ·利率风险度量方法的演变 | 第16-22页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第18-19页 |
| ·久期缺口分析法 | 第19-20页 |
| ·有效久期—凸度方法 | 第20页 |
| ·VaR方法 | 第20-22页 |
| 第三章 VAR模型概述 | 第22-28页 |
| ·VAR的基本思想 | 第22页 |
| ·VAR的主要计算方法 | 第22-26页 |
| ·历史模拟法 | 第23页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第23-24页 |
| ·分析方法 | 第24-26页 |
| ·VAR在应用中的局限性 | 第26-28页 |
| ·VaR不满足一致性公理 | 第26-27页 |
| ·VaR尾部损失测量的非充分性 | 第27-28页 |
| 第四章 CVAR模型概述 | 第28-38页 |
| ·CVAR的定义 | 第28页 |
| ·CVAR的计算 | 第28-33页 |
| ·连续型CVaR | 第28-29页 |
| ·离散型CVaR | 第29-30页 |
| ·CVaR的基本计算方法 | 第30-33页 |
| ·CVAR的参数选择 | 第33页 |
| ·CVAR的性质分析 | 第33-35页 |
| ·CVAR和VAR的比较分析 | 第35-38页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第35-36页 |
| ·CVaR相对于VaR的优势 | 第36-38页 |
| 第五章 实证分析 | 第38-51页 |
| ·数据的选取与分析 | 第38-45页 |
| ·平稳性检验 | 第39-42页 |
| ·正态性检验 | 第42-43页 |
| ·自相关性检验 | 第43-44页 |
| ·波动的ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第45-51页 |
| ·GARCH类模型介绍 | 第45-46页 |
| ·GARCH模型的拟合 | 第46-48页 |
| ·基于GARCH的VaR计算 | 第48-49页 |
| ·基于GARCH的CVaR计算 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| 第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第51-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
