国际石油价格预测模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·本文研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·本文的研究背景 | 第9-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的创新点和结构 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第13页 |
| ·本文的结构 | 第13-14页 |
| ·国际油价有关知识 | 第14-18页 |
| ·国际油价概念 | 第14-15页 |
| ·国际油价影响因素 | 第15-18页 |
| 第2章 油价结构及奇异性分析 | 第18-23页 |
| ·定性分析 | 第18-19页 |
| ·定量分析 | 第19-23页 |
| ·基于小波变换的奇异性分析理论 | 第19-20页 |
| ·油价结构与奇异性分析 | 第20页 |
| ·奇异性分析算例实现 | 第20-23页 |
| 第3章 延迟因变量回归模型 | 第23-34页 |
| ·相关理论 | 第23-26页 |
| ·时间序列的定义 | 第23页 |
| ·时间序列的预处理 | 第23-24页 |
| ·非平稳序列的几种随机分析方法 | 第24-25页 |
| ·模型优劣比较准则 | 第25-26页 |
| ·算例实现 | 第26-34页 |
| ·数据来源 | 第26页 |
| ·油价序列预处理 | 第26-27页 |
| ·模型拟合与预测 | 第27-31页 |
| ·模型比较 | 第31-34页 |
| 第4章 (AR-R)双回归模型 | 第34-44页 |
| ·多元线性回归预测模型 | 第34-35页 |
| ·内因预测因子筛选 | 第35-36页 |
| ·外因预测因子筛选 | 第36页 |
| ·(AR-R)双回归模型的建立 | 第36-37页 |
| ·模型的定义 | 第36-37页 |
| ·(AR-R)双回归模型的求解 | 第37页 |
| ·算例实现 | 第37-44页 |
| 第5章 神经网络模型 | 第44-50页 |
| ·BP神经网络的基本思想 | 第44-45页 |
| ·(AR)神经网络模型 | 第45-49页 |
| ·滞后一期神经网络模型 | 第49-50页 |
| 第6章 模型效果评价 | 第50-54页 |
| ·各章小结 | 第50-51页 |
| ·不含奇异点时段预测效果评价 | 第51页 |
| ·含奇异点时段预测效果评价 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·模型应用 | 第53-54页 |
| 第7章 结论及展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第66页 |
