| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·发展方向 | 第9页 |
| ·国外主要研究进展 | 第9-11页 |
| ·国内主要研究进展 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的内容 | 第13-15页 |
| 第2章 随机数的生成 | 第15-24页 |
| ·均匀随机数的产生 | 第15-16页 |
| ·离散随机数的产生 | 第16-18页 |
| ·逆变换法 | 第16-17页 |
| ·筛选技术 | 第17-18页 |
| ·复合法 | 第18页 |
| ·连续随机数的产生 | 第18-20页 |
| ·逆变换法 | 第18-19页 |
| ·筛选法 | 第19页 |
| ·极坐标法 | 第19-20页 |
| ·MCMC方法 | 第20-23页 |
| ·Hastings-Metropolis算法 | 第21-22页 |
| ·吉布斯抽样 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 方差缩减技术 | 第24-32页 |
| ·对偶变量 | 第24-25页 |
| ·控制变量法 | 第25-26页 |
| ·条件期望法 | 第26页 |
| ·分层抽样法 | 第26-29页 |
| ·重要抽样法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 期权定价理论 | 第32-42页 |
| ·预备知识 | 第32-37页 |
| ·连续复利(Continuous Compound Interest) | 第32-33页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第33-37页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第37-39页 |
| ·假设条件 | 第37页 |
| ·B-S微分方程的建立 | 第37-39页 |
| ·风险中性定价法导出B-S定价公式 | 第39-41页 |
| ·B-S定价公式 | 第39-41页 |
| ·波动率的计算 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 期权定价的蒙特卡罗模拟 | 第42-52页 |
| ·亚式期权及控制变量 | 第42-45页 |
| ·亚式期权及分层抽样 | 第45-46页 |
| ·Girsanov定理的应用 | 第46页 |
| ·重要抽样及欧式期权定价 | 第46-49页 |
| ·重要抽样及亚式期权定价 | 第47-49页 |
| ·随机利率下的期权定价 | 第49-51页 |
| ·控制变量 | 第49-50页 |
| ·重要抽样 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·解决的问题及写作特色 | 第52-53页 |
| ·存在的问题 | 第53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第63页 |