| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·保险发展简史 | 第11-13页 |
| ·破产理论在国内外的研究现状 | 第13-14页 |
| ·负风险理论简介 | 第14-15页 |
| ·赌徒风险理论的研究 | 第15-16页 |
| 第2章 基础知识 | 第16-26页 |
| ·破产理论 | 第16-21页 |
| ·风险的定义 | 第16-17页 |
| ·理赔过程 | 第17-18页 |
| ·盈余过程 | 第18-19页 |
| ·破产概率 | 第19-20页 |
| ·调节系数 | 第20-21页 |
| ·随机过程 | 第21-24页 |
| ·更新过程 | 第21-22页 |
| ·马尔可夫链 | 第22-23页 |
| ·生灭过程 | 第23-24页 |
| ·停时定理 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 n个赌徒的非对称破产问题 | 第26-38页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·初始准备金均为n 元的赌徒破产问题 | 第26-31页 |
| ·破产时刻的期望 | 第26-29页 |
| ·破产概率及破产概率与破产时刻的独立性 | 第29-31页 |
| ·初始准备金均为n+ 1 元的赌徒破产问题 | 第31-36页 |
| ·破产时刻的期望 | 第31-35页 |
| ·破产概率及破产概率与破产时刻的独立性 | 第35-36页 |
| ·初始准备金均为r 元的赌徒破产问题(1≤ r ≤ n-1) | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 初始准备金为有序序列的赌徒破产问题 | 第38-48页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·初始准备金为自然数序列的赌徒破产问题 | 第38-43页 |
| ·模型概述 | 第38-39页 |
| ·主要结论 | 第39-43页 |
| ·初始准备金以单位值递增的赌徒破产问题 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 赌徒破产概率的生灭过程模型 | 第48-56页 |
| ·引言 | 第48页 |
| ·模型描述 | 第48-49页 |
| ·主要结果及证明 | 第49-55页 |
| ·破产概率的两种极限形式 | 第49-51页 |
| ·破产概率的微积分关系式 | 第51-55页 |
| ·破产概率的临界情况 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |