| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 2 模型概述 | 第14-21页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第14-16页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第16-18页 |
| ·非线性模型 | 第18-21页 |
| 3 波动率特征实证分析 | 第21-30页 |
| ·数据 | 第21-22页 |
| ·波动持续性模型 | 第22-23页 |
| ·风险与收益关系模型 | 第23-24页 |
| ·杠杆效应模型 | 第24-26页 |
| ·非正态性假定 | 第26-27页 |
| ·模型的综合评价 | 第27-30页 |
| 4 交易量对波动率影响分析 | 第30-44页 |
| ·交易量数据处理 | 第30-36页 |
| ·预期交易量与非预期交易量与波动关系 | 第36-38页 |
| ·加权交易量与杠杆效应关系 | 第38-42页 |
| ·市场信息传递 | 第42-44页 |
| 5 总结与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |