| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·期权理论概述 | 第9-10页 |
| ·亚式期权简介 | 第10-12页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第12-15页 |
| ·论文研究背景及内容 | 第15-18页 |
| 2 分数Brown运动与Fourier变换 | 第18-25页 |
| ·分数Brown运动简介 | 第18-19页 |
| ·分数Brown运动的逼近 | 第19-22页 |
| ·分数Brown运动与期权定价 | 第22-23页 |
| ·Fourier变换 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 连续情形下欧式几何平均亚式期权定价 | 第25-44页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·金融市场标的资产近似价格过程 | 第25-27页 |
| ·连续情形下固定执行价的欧式几何平均亚式看跌期权的定价 | 第27-36页 |
| ·连续情形下浮动执行价的欧式几何平均亚式看涨期权的定价 | 第36-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4 总结与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |