| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·问题背景描述 | 第8-9页 |
| ·期权定价的一般方法 | 第9-12页 |
| ·本文的研究内容与结构安排 | 第12-14页 |
| 2 偏微分方程与风险中性定价方法 | 第14-19页 |
| ·求解偏微分方程的期权定价方法 | 第14-17页 |
| ·期权的风险中性定价方法 | 第17-19页 |
| 3 分数布朗运动与期权保险精算定价 | 第19-26页 |
| ·金融市场的分型特征与分数布朗运动 | 第19-20页 |
| ·保险精算定价 | 第20-21页 |
| ·基于分数布朗运动的期权保险精算定价 | 第21-26页 |
| 4 股指期货期权定价 | 第26-43页 |
| ·股指期货期权介绍 | 第26-28页 |
| ·基于分数布朗运动和简单泊松过程的股指期货期权偏微分方程定价 | 第28-33页 |
| ·基于分数布朗运动和简单泊松过程的股指期货期权风险中性定价 | 第33-37页 |
| ·基于分数布朗运动和简单泊松过程的股指期货期权保险精算定价 | 第37-40页 |
| ·结果比较分析 | 第40-43页 |
| 5 总结与展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |