| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 论文研究内容、方法及技术路线图 | 第12-14页 |
| 一、研究内容 | 第12-13页 |
| 二、研究方法 | 第13页 |
| 三、技术路线图 | 第13-14页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 一、国外文献综述 | 第14-15页 |
| 二、国内文献综述 | 第15-19页 |
| 第四节 研究的创新与不足 | 第19-20页 |
| 一、创新之处 | 第19页 |
| 二、不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 私募证券投资基金的相关理论 | 第20-28页 |
| 第一节 投资基金的相关理论 | 第20-22页 |
| 第二节 私募证券投资基金 | 第22-24页 |
| 第三节 风险控制的方法 | 第24-26页 |
| 第四节 风险价值(ValueatRisk)评估模型 | 第26-27页 |
| 第五节 哈里·马科维茨(H.M.Markowitz)的均值—方差模型 | 第27-28页 |
| 第三章 XX私募证券投资基金投资风险实证研究 | 第28-47页 |
| 第一节 数据收集 | 第28-32页 |
| 第二节 风险价值评估模型(ValueatRisk) | 第32-40页 |
| 一、股票的收益率、期望收益率、方差和标准差 | 第32-35页 |
| 二、股票的日VaR值 | 第35-37页 |
| 三、股票的MVaR值 | 第37-38页 |
| 四、股票的CVaR值 | 第38-39页 |
| 五、股票的VaR贡献率 | 第39-40页 |
| 第三节 哈里·马科维茨(H.M.Markowitz)的均值—方差模型 | 第40-47页 |
| 一、在已知权重情况下计算收益与风险 | 第41-43页 |
| 二、有效前沿计算函数 | 第43-47页 |
| 第四章 XX私募证券投资基金投资风险控制的现状 | 第47-59页 |
| 第一节 XX投资管理有限公司概况 | 第47-49页 |
| 第二节 XX私募证券投资基金概况 | 第49-54页 |
| 一、XX私募证券投资基金投资运作的基本内容 | 第49-50页 |
| 二、XX私募证券投资基金投资运作的主要风险 | 第50-51页 |
| 三、XX私募证券投资基金现行投资风险控制措施 | 第51-54页 |
| 第三节 风险控制策略构建的必要性 | 第54-55页 |
| 一、证券基金行业监管机构的政策和法规要求 | 第54页 |
| 二、更为专业的投资者需求 | 第54-55页 |
| 三、私募基金业绩稳定性和竞争性需求 | 第55页 |
| 第四节 XX私募证券投资基金风险控制的问题及原因 | 第55-59页 |
| 一、存在“内部人控制”风险 | 第56-57页 |
| 二、风险控制的水平不高 | 第57页 |
| 三、全面风险管理的缺失 | 第57-58页 |
| 四、各部门对风控工作的配合度不高 | 第58-59页 |
| 第五章 XX私募证券投资基金投资风险控制的改进 | 第59-72页 |
| 第一节 风险控制策略改进的指导思想 | 第59-61页 |
| 第二节 公司层面的风控管理优化措施 | 第61-68页 |
| 一、全过程控制措施 | 第61-63页 |
| 二、构建公司的内部控制体系 | 第63-64页 |
| 三、调整公司的组织结构 | 第64-65页 |
| 四、制定严格的投资管理流程 | 第65-67页 |
| 五、加强信息共享,设置激励措施 | 第67-68页 |
| 第三节 基金层面的风控管理改进措施 | 第68-72页 |
| 一、建立基金运营数据库 | 第68-69页 |
| 二、善于运用技术工具 | 第69-70页 |
| 三、设置风险预算 | 第70页 |
| 四、控制系统性风险 | 第70-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
| 第一节 结论 | 第72-73页 |
| 第二节 展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
