| Abstract | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-9页 |
| Chapter 1 Introduction | 第9-15页 |
| ·The Erlang(n) surplus process | 第9-11页 |
| ·Absolute ruin | 第11页 |
| ·Dividend strategies | 第11-13页 |
| ·Organization of the thesis | 第13-15页 |
| Chapter 2 Erlang(n) surplus process with debit interest | 第15-31页 |
| ·Preliminaries | 第15-17页 |
| ·Integro-differential equations for Φn+(u) and Φn-(u) | 第17-20页 |
| ·An operator of integrable real function and generalized berg’s fundamental equation | 第20-22页 |
| ·The defective renewal equation links Φn+(u) and Φn-(u) | 第22-24页 |
| ·Asymptotic behavior of the absolute ruin probability | 第24-27页 |
| ·Closed-form Expression for Φ_2(u) | 第27-31页 |
| Chapter 3 Erlang(n) surplus process with debit interest and constant barrier strategy | 第31-49页 |
| ·Preliminaries | 第31-34页 |
| ·Integro-differential equations for Φ_n~c(u,b) | 第34-38页 |
| ·Analysis of Φ_n~c(u,b) | 第38-41页 |
| ·A system Integro-differential equations for M~c(u,v,b) and V_m~c(u,b) | 第41-45页 |
| ·Analysis of V~c(u,b) | 第45-49页 |
| Chapter 4 Erlang(n) surplus process with debit interest and | 第49-64页 |
| ·Preliminaries | 第49-52页 |
| ·Integro-differential equations for Φ_n~γ(u,b) | 第52-54页 |
| ·Analysis of Φ_n~γ(u,b) | 第54-57页 |
| ·A system of integro-differential equations for M~γ(u,v,b) and V_m~γ(u,b) | 第57-61页 |
| ·Analysis of V~γ(u,b) | 第61-64页 |
| Chapter 5 On optimal dividend strategies in the compound Poisson sur-plus process with debit interest | 第64-76页 |
| ·Preliminaries | 第64-66页 |
| ·The HJB equation and Verification of optimality | 第66-68页 |
| ·Threshold strategies | 第68-69页 |
| ·Analysis of V (u,b) with exponentially claim distributions | 第69-72页 |
| ·Optimal threshold strategies | 第72-76页 |
| Chapter 6 Further researches | 第76-79页 |
| Bibliography | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84-86页 |
| Publications | 第86页 |
