| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.3 研究目标、研究方法、重难点及可能的创新 | 第19-23页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.3 研究重难点 | 第21页 |
| 1.3.4 研究创新点 | 第21-23页 |
| 2 文献综述 | 第23-30页 |
| 2.1 股票市场上信息交易的研究 | 第23-25页 |
| 2.2 衍生品市场上信息交易的研究 | 第25-28页 |
| 2.3 基于净购买压力假设的期权市场信息交易的研究 | 第28-29页 |
| 2.4 文献评述 | 第29-30页 |
| 3 理论分析和研究假说 | 第30-34页 |
| 3.1 理论分析 | 第30-33页 |
| 3.2 研究假说 | 第33-34页 |
| 4 研究设计 | 第34-40页 |
| 4.1 样本选择 | 第34页 |
| 4.2 数据来源 | 第34-35页 |
| 4.3 指标构建 | 第35-38页 |
| 4.3.1 期权分类 | 第35-36页 |
| 4.3.2 净购买压力指标 | 第36-37页 |
| 4.3.3 隐含波动率指标 | 第37-38页 |
| 4.4 计量模型 | 第38-40页 |
| 5 实证结果 | 第40-48页 |
| 5.1 结果分析 | 第40-45页 |
| 5.1.1 平价期权的实证检验结果 | 第40-42页 |
| 5.1.2 价外期权的实证检验结果 | 第42-45页 |
| 5.2 稳健性检验 | 第45-46页 |
| 5.2.1 不同类型期权净购买压力关系分析 | 第45-46页 |
| 5.2.2 期权净购买压力对股指收益率方向的影响分析 | 第46页 |
| 5.3 股灾期间平价看涨期权的实证检验结果 | 第46-48页 |
| 6 总结性评论 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 研究不足和展望 | 第48-49页 |
| 6.3 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |