| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容、方法及结构安排 | 第9-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.3 技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.3 股票选择的研究意义与适用性 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究意义 | 第13页 |
| 1.3.2 适用性 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新点和主要贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第15-30页 |
| 2.1 CAPM模型的国内外研究现状及水平 | 第15-17页 |
| 2.2 多重比较及错误率控制的国内外研究现状 | 第17-19页 |
| 2.3 CAPM模型的相关理论 | 第19-21页 |
| 2.3.1 资本资产定价模型的基本假设 | 第19页 |
| 2.3.2 CAPM模型的内涵 | 第19-20页 |
| 2.3.3 CAPM模型的作用 | 第20-21页 |
| 2.4 多重比较检验方法 | 第21-27页 |
| 2.5 FDR方法概述 | 第27页 |
| 2.6 关于P值的讨论 | 第27-30页 |
| 第3章 模型的理论与方法 | 第30-37页 |
| 3.1 多重比较下的CAPM模型的建立 | 第30-32页 |
| 3.1.1 CAPM模型中的?系数 | 第30-31页 |
| 3.1.2 CAPM模型中的?系数 | 第31-32页 |
| 3.2 CAPM模型下的多重检验 | 第32-34页 |
| 3.3 多重比较错误率的控制 | 第34-37页 |
| 3.3.1 FDR准则及控制过程 | 第34-35页 |
| 3.3.2 FDR检验过程的理论依据 | 第35-37页 |
| 第4章 模拟比较 | 第37-43页 |
| 4.1 检验方法的模拟比较 | 第37-41页 |
| 4.1.1 Bonferroni方法和简单t检验的比较 | 第37-39页 |
| 4.1.2 FDR、Bonferroni和简单t检验的比较 | 第39-41页 |
| 4.2 数值模拟 | 第41-43页 |
| 第5章 实证分析 | 第43-51页 |
| 5.1 数据的选取 | 第43-44页 |
| 5.1.1 研究对象的选取 | 第43页 |
| 5.1.2 市场指数的选取 | 第43页 |
| 5.1.3 无风险利率的确定 | 第43-44页 |
| 5.2 股票收益率的计算 | 第44页 |
| 5.3 上证综合指数收益率的计算 | 第44-45页 |
| 5.4 分析及结论 | 第45-51页 |
| 第六章 总结 | 第51-53页 |
| 6.1 结论 | 第51页 |
| 6.2 不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |