| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2 金融时间序列概述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文体系框架和主要内容 | 第13-15页 |
| 2 基于相空间重构和水平可视图的时间不可逆性分析 | 第15-27页 |
| 2.1 算法介绍 | 第15-18页 |
| 2.1.1 水平可视图 | 第15-16页 |
| 2.1.2 Kullback-Leibler散度 | 第16页 |
| 2.1.3 相空间重构和时间不可逆 | 第16-17页 |
| 2.1.4 复合多标度时间不可逆性(CMSTI) | 第17-18页 |
| 2.2 模拟数据分析 | 第18-23页 |
| 2.2.1 延迟Henon映射 | 第18-20页 |
| 2.2.2 参数的影响 | 第20-22页 |
| 2.2.3 模拟数据的CMSTI分析 | 第22-23页 |
| 2.3 金融时间序列的CMSTI分析 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 3 金融时间序列的加细复合多标度加权置换熵 | 第27-39页 |
| 3.1 算法介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 多标度加权置换熵(MWPE) | 第27-28页 |
| 3.1.2 加细复合多标度加权置换熵(RCMWPE) | 第28-30页 |
| 3.2 模拟数据分析 | 第30-33页 |
| 3.3 金融时间序列分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 RCMWPE和当前方法的比较 | 第33-35页 |
| 3.3.2 金融时间序列的RCMWPE分析 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 4 金融时间序列的多变量多标度加权分数阶广义熵 | 第39-50页 |
| 4.1 算法介绍 | 第39-41页 |
| 4.1.1 多标度加权分数阶广义熵(MWFOE) | 第39-40页 |
| 4.1.2 多变量多标度加权分数阶广义熵(MMWFOE) | 第40-41页 |
| 4.2 模拟数据分析 | 第41-43页 |
| 4.3 多变量金融时间序列的实证分析 | 第43-49页 |
| 4.3.1 金融市场的分类 | 第44-47页 |
| 4.3.2 金融市场的复杂性演变 | 第47-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A | 第55-57页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |