| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第12-25页 |
| 0.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 0.2.3 国内外研究现状述评 | 第19-20页 |
| 0.3 研究内容与研究方法 | 第20-24页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第22-24页 |
| 0.4 主要创新点 | 第24-25页 |
| 1 研究的理论基础 | 第25-41页 |
| 1.1 市场结构的概念界定和衡量指标 | 第25-28页 |
| 1.1.1 市场结构的概念界定 | 第25-26页 |
| 1.1.2 市场结构的的衡量指标 | 第26-28页 |
| 1.2 银行业市场结构对经济波动影响机制理论分析 | 第28-34页 |
| 1.2.1 信贷市场均衡分析 | 第28-31页 |
| 1.2.2 商业银行多重效应分析 | 第31-34页 |
| 1.3 主要实证分析模型与技术方法 | 第34-40页 |
| 1.3.1 单位根检验 | 第34-35页 |
| 1.3.2 格兰杰因果关系（Granger）检验 | 第35-37页 |
| 1.3.3 向量自回归（VAR）模型 | 第37-38页 |
| 1.3.4 脉冲响应分析及方差分解分析 | 第38-40页 |
| 1.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 2 我国银行业市场结构变迁及宏观经济波动状况分析 | 第41-52页 |
| 2.1 我国银行业市场结构发展状况 | 第41-46页 |
| 2.1.1 我国银行业市场现状概述 | 第41-44页 |
| 2.1.2 我国银行业市场结构历史变迁 | 第44-46页 |
| 2.2 我国银行业市场结构类型判定 | 第46-49页 |
| 2.2.1 基于市场集中度的银行业市场结构类型判定 | 第46-48页 |
| 2.2.2 基于赫芬达尔指数的银行业市场结构类型判定 | 第48-49页 |
| 2.3 我国宏观经济波动状况 | 第49-51页 |
| 2.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 3 银行业市场结构对宏观经济波动影响效应的实证检验 | 第52-68页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第52-53页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第52-53页 |
| 3.1.2 数据来源 | 第53页 |
| 3.2 长期均衡分析 | 第53-56页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第53-54页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第54-55页 |
| 3.2.3 Granger 因果检验 | 第55-56页 |
| 3.3 向量自回归模型分析 | 第56-67页 |
| 3.3.1 向量自回归模型构建 | 第56-58页 |
| 3.3.2 脉冲响应分析 | 第58-63页 |
| 3.3.3 方差分解分析 | 第63-67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 4 银行业市场结构对国有及非国有经济波动影响差异检验 | 第68-78页 |
| 4.1 数据说明 | 第68-69页 |
| 4.2 长期均衡分析 | 第69-71页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第69页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第69-70页 |
| 4.2.3 Granger 因果检验 | 第70-71页 |
| 4.3 向量自回归模型分析 | 第71-76页 |
| 4.3.1 向量自回归模型构建 | 第71-72页 |
| 4.3.2 脉冲响应分析 | 第72-74页 |
| 4.3.3 方差分解分析 | 第74-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-78页 |
| 5 结论与展望 | 第78-82页 |
| 5.1 结论 | 第78-80页 |
| 5.2 展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 个人简历 | 第86-87页 |
| 发表的学术论文 | 第87-88页 |
