| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.5 结构安排与主要创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 利率期限结构的估计 | 第16-23页 |
| 2.1 利率期限结构的模型 | 第16-18页 |
| 2.2 数据选择 | 第18-19页 |
| 2.3 参数估计结果 | 第19-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 利率期限结构包含经济增长因素的理论依据及实证 | 第23-41页 |
| 3.1 相关理论 | 第23-24页 |
| 3.2 模型 | 第24-31页 |
| 3.3 实证分析 | 第31-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 利率期限结构包含通货膨胀因素的理论依据及实证 | 第41-52页 |
| 4.1 相关理论 | 第41-43页 |
| 4.2 模型 | 第43页 |
| 4.3 实证分析 | 第43-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 利率期限结构包含未来短期利率因素的理论依据及实证 | 第52-64页 |
| 5.1 相关理论 | 第52-55页 |
| 5.2 模型 | 第55页 |
| 5.3 实证分析 | 第55-63页 |
| 5.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第64-67页 |
| 6.1 结论 | 第64页 |
| 6.2 政策建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
