| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 导论 | 第11-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究的思路及方法 | 第12页 |
| ·本文章节安排 | 第12页 |
| ·本文创新和不足之处 | 第12-14页 |
| 2 权证基本概念及其在我国发展 | 第14-21页 |
| ·权证在我国的发展 | 第14-15页 |
| ·我国香港权证市场概况及特点 | 第15页 |
| ·权证基本概念 | 第15-19页 |
| ·权证的分类 | 第15-17页 |
| ·权证的价值 | 第17页 |
| ·权证的有效杠杆 | 第17-18页 |
| ·权证与期权的联系与区别 | 第18页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第18-19页 |
| ·权证的创设 | 第19页 |
| ·权证对我国证券市场的意义 | 第19-21页 |
| 3 文献综述 | 第21-25页 |
| 4 期权定价理论 | 第25-39页 |
| ·资产定价原理 | 第25-31页 |
| ·资产定价基本切入点 | 第25页 |
| ·相对定价与绝对定价 | 第25-26页 |
| ·无套利分析 | 第26页 |
| ·风险中性定价 | 第26-27页 |
| ·权证定价机制 | 第27页 |
| ·金融资产波动率 | 第27-31页 |
| ·期权定价主要方法 | 第31-39页 |
| ·Black-Schloes模型 | 第31-34页 |
| ·二叉树模型 | 第34-36页 |
| ·蒙特卡罗模拟介绍 | 第36-37页 |
| ·GARCH期权定价模型 | 第37-39页 |
| 5 权证定价实证研究 | 第39-53页 |
| ·样本及数据 | 第39页 |
| ·蒙特卡罗模拟及BLACK-SCHOLES模型理论价格的计算 | 第39-40页 |
| ·GARCH权证修正模型 | 第40-45页 |
| ·定价误差与标的股票的协整关系 | 第45-51页 |
| ·协整理论简介 | 第45-48页 |
| ·时间序列的Granger因果检验 | 第48-49页 |
| ·定价误差与标的股票价格协整实证研究 | 第49-51页 |
| ·LNS与LNERR的格兰杰因果检验 | 第51-53页 |
| 6 结论及建议 | 第53-56页 |
| ·本文主要结论 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果 | 第67-68页 |