| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第20-21页 |
| 第1章 股票市场联动的理论基础与Copula函数 | 第21-31页 |
| 2.1 股市联动性介绍 | 第21-24页 |
| 2.1.1 股市联动性性质 | 第21-22页 |
| 2.1.2 股票市场联动的具体理论 | 第22-24页 |
| 2.2 VINE-COPULA理论介绍 | 第24-28页 |
| 2.2.1 Copula函数定义 | 第24-25页 |
| 2.2.2 主要Copula函数 | 第25-26页 |
| 2.2.3 Vine结构 | 第26-28页 |
| 2.3 相关性测度 | 第28-30页 |
| 2.3.1 Kendall秩相关系数τ | 第29页 |
| 2.3.2 尾部相关系数 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 我国与亚洲市场股票市场联动现实描述分析 | 第31-36页 |
| 3.1 现实情况下亚洲股票市场联动传导方式 | 第31-32页 |
| 3.1.1 投资者预期 | 第31页 |
| 3.1.2 共同冲击 | 第31-32页 |
| 3.2 亚洲股票市场历史重大事件描述分析 | 第32-35页 |
| 3.2.1 亚洲金融海啸 | 第32-33页 |
| 3.2.2 2007年次贷危机 | 第33-34页 |
| 3.2.3 2015年中国股灾 | 第34-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 模型的构建与实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 数据说明及边缘分布建模相关检验 | 第36-45页 |
| 4.1.1 数据说明 | 第36页 |
| 4.1.2 亚洲股票指数描述统计分析 | 第36-42页 |
| 4.1.3 AR (p) -GJR-GARCH(1,1)-t模型估计 | 第42-45页 |
| 4.2 VINE-COPULA模型选择和分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 Vine-Copula模型的选择 | 第45-46页 |
| 4.2.2 C-Vine结构Copula模型的具体分析 | 第46-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-55页 |
| 5.1 现阶段我国证券市场进一步开放的建议 | 第50-52页 |
| 5.1.1 利用沪港通加快人民币国际化进程和资本账户开放 | 第50-51页 |
| 5.1.2 建立和完善我国内地股票市场信息共享与披露机制 | 第51-52页 |
| 5.2 现阶段防止我国证券市场过度国际联动的建议 | 第52-53页 |
| 5.2.1 市场开放战略上把握开放与稳定的均衡 | 第52页 |
| 5.2.2 在货币战略上对人民币进行适当的战略安排 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
