| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-30页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18页 |
| 1.2 文献综述 | 第18-26页 |
| 1.2.1 经济周期特征理论的研究进展 | 第19-21页 |
| 1.2.2 经济周期特征测度的研究进展 | 第21-23页 |
| 1.2.3 经济周期调控政策的研究进展 | 第23-25页 |
| 1.2.4 对现有文献的评价 | 第25-26页 |
| 1.3 研究内容与基本思路 | 第26-28页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-27页 |
| 1.3.2 基本思路 | 第27-28页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第28-30页 |
| 第2章 混频数据视角下经济周期特征的基本理论分析 | 第30-44页 |
| 2.1 经济周期特征相关概念的界定 | 第30-34页 |
| 2.1.1 经济周期界定及其内涵 | 第30-32页 |
| 2.1.2 经济周期特征界定及其内涵 | 第32-34页 |
| 2.2 经济周期特征的形成机制 | 第34-38页 |
| 2.2.1 经济周期特征形成的内部演化机制 | 第34-35页 |
| 2.2.2 经济周期特征形成的外部关联机制 | 第35-36页 |
| 2.2.3 经济周期特征形成的政策冲击机制 | 第36-38页 |
| 2.3 经济周期特征与混频数据模型关联分析 | 第38-43页 |
| 2.3.1 不同频率数据下经济周期测度的差异性 | 第38-39页 |
| 2.3.2 经济周期特征与混频数据模型的契合点 | 第39-42页 |
| 2.3.3 基于混频数据模型的经济周期特征分析路径 | 第42-43页 |
| 2.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第3章 中国经济周期的测度及其分析 | 第44-55页 |
| 3.1 经济周期测度的指标选取 | 第44-46页 |
| 3.1.1 测度指标的选择标准 | 第44-45页 |
| 3.1.2 测度指标的构成 | 第45-46页 |
| 3.2 经济周期的测度模型构建 | 第46-49页 |
| 3.2.1 经济周期的测度方法对比 | 第46-49页 |
| 3.2.2 动态因子模型的构建 | 第49页 |
| 3.3 中国经济周期测度结果 | 第49-53页 |
| 3.3.1 动态因子模型的参数估计 | 第50页 |
| 3.3.2 经济周期测度结果分析 | 第50-53页 |
| 3.3.3 测度结果的对比分析 | 第53页 |
| 3.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第4章 基于MS-MIDAS模型的中国经济周期波动特征研究 | 第55-71页 |
| 4.1 中国经济周期波动的度量 | 第55-57页 |
| 4.1.1 经济周期区制的划分 | 第55-56页 |
| 4.1.2 区制转换概率的测算 | 第56页 |
| 4.1.3 混频数据监测 | 第56-57页 |
| 4.2 混频数据基础模型及其估计方法 | 第57-61页 |
| 4.2.1 MIDAS模型 | 第57-58页 |
| 4.2.2 权重的基本形式 | 第58-60页 |
| 4.2.3 MIDAS模型的估计 | 第60-61页 |
| 4.3 经济周期波动混频监测模型的构建 | 第61-65页 |
| 4.3.1 MS-MIDAS模型与基准预测模型 | 第61-62页 |
| 4.3.2 指标的选取及数据的处理 | 第62-63页 |
| 4.3.3 区制划分的确定 | 第63-64页 |
| 4.3.4 模型的估计及确定 | 第64-65页 |
| 4.4 中国经济周期区制监测的实证分析 | 第65-70页 |
| 4.4.1 模型的估计结果 | 第65-66页 |
| 4.4.2 中国经济周期区制监测 | 第66-68页 |
| 4.4.3 MSIH(3)-MIDAS实时预报 | 第68-70页 |
| 4.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 第5章 基于ST-MIDAS模型的中国经济周期非对称性特征研究 | 第71-84页 |
| 5.1 中国经济周期非对称性的基本假设 | 第71-73页 |
| 5.1.1 经济周期变动具有非线性 | 第71-72页 |
| 5.1.2 外部信息作用具有非对称性 | 第72-73页 |
| 5.2 基于非对称性的混频数据模型的构建及估计 | 第73页 |
| 5.3 ST-MIDAS模型的构建 | 第73-74页 |
| 5.4 模型的估计方法 | 第74-75页 |
| 5.5 中国经济周期的结构变化检验 | 第75-78页 |
| 5.5.1 混频指标的选取及处理 | 第75-77页 |
| 5.5.2 平稳性检验 | 第77页 |
| 5.5.3 非线性检验 | 第77-78页 |
| 5.6 中国经济周期非对称性的实证分析 | 第78-83页 |
| 5.6.1 模型引入及权重选取 | 第78-79页 |
| 5.6.2 ST-MIDAS模型估计结果 | 第79-80页 |
| 5.6.3 非对称信息监测分析 | 第80-83页 |
| 5.7 本章小结 | 第83-84页 |
| 第6章 基于DCC-MIDAS模型的中国经济周期协动性特征研究 | 第84-95页 |
| 6.1 中国经济周期协动性的分析 | 第84-86页 |
| 6.1.1 经济周期与金融因素的关联分析 | 第84-85页 |
| 6.1.2 经济周期与金融波动的传染分析 | 第85-86页 |
| 6.2 动态条件相关混频数据模型的构建及估计 | 第86-88页 |
| 6.3 混频数据模型的指标及权重的选取 | 第88-90页 |
| 6.3.1 指标的选取及处理 | 第88-90页 |
| 6.3.2 权重函数的选取 | 第90页 |
| 6.4 中国经济周期与金融变量的协动性实证分析 | 第90-93页 |
| 6.4.1 DCC-MIDAS模型的估计结果 | 第90-91页 |
| 6.4.2 协动性系数及其分析 | 第91-93页 |
| 6.5 本章小结 | 第93-95页 |
| 第7章 基于MF-VAR模型的中国经济调控政策研究 | 第95-109页 |
| 7.1 中国经济政策与经济周期特征的关联机理 | 第95-98页 |
| 7.1.1 财政政策与经济周期特征 | 第95-96页 |
| 7.1.2 货币政策与经济周期特征 | 第96-98页 |
| 7.2 混频数据VAR模型的构建及设定 | 第98-102页 |
| 7.2.1 MF-VAR模型构建及估计 | 第98-99页 |
| 7.2.2 数据选取及处理 | 第99页 |
| 7.2.3 同频视角下的变量特征 | 第99-101页 |
| 7.2.4 MF-VAR模型的设定 | 第101-102页 |
| 7.3 中国经济调控政策的混频实证分析 | 第102-107页 |
| 7.3.1 参数估计与比较分析 | 第102-104页 |
| 7.3.2 脉冲响应过程分析 | 第104-107页 |
| 7.4 本章小结 | 第107-109页 |
| 第8章 中国经济周期调控政策模拟研究 | 第109-118页 |
| 8.1 中国经济周期政策模拟结果分析 | 第109-111页 |
| 8.2 经济周期调控政策建议 | 第111-116页 |
| 8.2.1 注重经济周期特征的变化 | 第111-113页 |
| 8.2.2 有效协调经济政策的效应 | 第113-114页 |
| 8.2.3 防范经济政策风险 | 第114-115页 |
| 8.2.4 完善混频数据管理 | 第115-116页 |
| 8.3 本章小结 | 第116-118页 |
| 结论 | 第118-121页 |
| 参考文献 | 第121-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第132-133页 |
| 附录B 混频数据模型的MATLAB程序 | 第133-141页 |
