| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| §1.1 研究背景及现状 | 第8页 |
| §1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| §1.3 文献综述 | 第9-10页 |
| §1.4 本文的主要结构和内容 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-14页 |
| 第三章 GARCH模型在套期保值中的应用 | 第14-27页 |
| §3.1 模型建立 | 第14-17页 |
| §3.2 在风险中性测度Q~(egp)下局部风险最小化策略 | 第17-18页 |
| §3.3 GARCH扩散过程的LRM对冲策略与离散情形下LRM对冲策略的关系 | 第18-24页 |
| §3.4 GARCH模型的参数估计法 | 第24-27页 |
| 第四章 实例分析 | 第27-34页 |
| §4.1 利用两种不同参数估计法估计NGARCH模型与NIG-GARCH模型 | 第27-28页 |
| §4.2 两种具有不同初始波动率的局部风险最小化套期保值方案 | 第28-34页 |
| 第五章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |