| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景、研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容及论文框架 | 第9-10页 |
| 第二章 Copula理论与相关性分析 | 第10-16页 |
| 2.1 Copula函数的基础知识简介 | 第10-12页 |
| 2.2 常用的Copula函数 | 第12-14页 |
| 2.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第14-16页 |
| 第三章 建立原油价格与美元指数的模型 | 第16-28页 |
| 3.1 金融时间序列模型介绍 | 第16-17页 |
| 3.2 确定原油价格收益率序列的边缘分布 | 第17-24页 |
| 3.3 确定美元指数收益率序列的边缘分布 | 第24-28页 |
| 第四章 Copula函数的选取及其模型的估计 | 第28-35页 |
| 4.1 原油价格与美元指数的Copula函数的选取 | 第28-32页 |
| 4.2 Copula函数的优劣评价及模型结果 | 第32-35页 |
| 第五章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |