| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与论文框架 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第12-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| 2 沪深300股指期货概述及国内外研究综述 | 第15-22页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第15-17页 |
| ·沪深300股指期货的交易特点 | 第15-16页 |
| ·沪深300股指期货的交易规则 | 第16-17页 |
| ·国内外研究综述 | 第17-22页 |
| 3 股指期货推出对沪深300指数波动性影响分析 | 第22-34页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·ARCH类模型 | 第22-26页 |
| ·实证分析 | 第26-34页 |
| ·研究对象的样本、数据选取 | 第26页 |
| ·研究对象的描述性统计特征 | 第26-28页 |
| ·基于ARCH类模型的沪深300股价指数波动性分析 | 第28-34页 |
| 4 股指期货对于股票指数走势的价格指导作用分析 | 第34-48页 |
| ·引言 | 第34-35页 |
| ·实证模型 | 第35-37页 |
| ·关于股指期货对股票市场指导作用的实证分析 | 第37-48页 |
| ·相关数据的采集 | 第38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·股指期货对于股票指数走势的价格指导作用分析 | 第39-48页 |
| 5 基于沪深300股指期货量价的流动性分析 | 第48-57页 |
| ·引言 | 第48页 |
| ·现货市场与股指期货市场的量价特点 | 第48-50页 |
| ·现货市场量价特点 | 第48-49页 |
| ·沪深300股指期货量价特点 | 第49-50页 |
| ·股指期货流动性分析 | 第50-57页 |
| ·研究合约的选取 | 第50-51页 |
| ·股指期货价格以及成交量的分析 | 第51-57页 |
| 6 结论和建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-69页 |
| 学位论文数据集 | 第69页 |