| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 期权定价问题的发展与其研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2 本文研究依据 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的基本结构 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 双分数Brown运动 | 第11页 |
| 2.2 泊松过程 | 第11-13页 |
| 2.3 相关定义 | 第13页 |
| 2.4 保险精算方法 | 第13-15页 |
| 3 双分数布朗运动下篮子期权定价 | 第15-21页 |
| 3.1 金融市场数学模型 | 第15-16页 |
| 3.2 篮子期权价格公式 | 第16-21页 |
| 4 双分数Vasicek利率模型下篮子期权定价 | 第21-27页 |
| 4.1 金融市场数学模型 | 第21-22页 |
| 4.2 Vasicek利率模型下的篮子期权价格公式 | 第22-27页 |
| 5 双分数跳-扩散环境下篮子期权定价 | 第27-33页 |
| 5.1 金融市场数学模型 | 第27-30页 |
| 5.2 跳-扩散环境下的篮子期权价格公式 | 第30-33页 |
| 6 结论 | 第33-35页 |
| 6.1 本文主要研究结果 | 第33页 |
| 6.2 进一步研究的问题 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-41页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第41页 |
| 基金项目 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |