| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 论文选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.3.2 本文组织结构 | 第11-14页 |
| 2 Copula函数理论与相关性分析 | 第14-20页 |
| 2.1 Copula函数定义与性质 | 第14-15页 |
| 2.2 Copula函数的基本性质 | 第15页 |
| 2.3 相关性度量指标 | 第15-17页 |
| 2.4 Copula的分类 | 第17-20页 |
| 2.4.1 二元正态Copula函数 | 第17页 |
| 2.4.2 二元t-Copula函数 | 第17-18页 |
| 2.4.3 阿基米德Copula函数 | 第18-20页 |
| 3 Copula模型参数估计与模型选择 | 第20-28页 |
| 3.1 核密度估计 | 第20页 |
| 3.2 参数估计 | 第20-22页 |
| 3.2.1 最大似然估计 | 第20-21页 |
| 3.2.2 分步估计 | 第21页 |
| 3.2.3 半参数估计 | 第21-22页 |
| 3.3 平方欧氏距离 | 第22页 |
| 3.4 实证分析 | 第22-28页 |
| 3.4.1 研究样本及数据处理分析 | 第22-23页 |
| 3.4.2 边缘分布的确定 | 第23-24页 |
| 3.4.3 Copula模型的选取 | 第24-25页 |
| 3.4.4 模型结果分析 | 第25-28页 |
| 4 混合Copula模型选择及其应用 | 第28-34页 |
| 4.1 混合Copula函数及估计方法 | 第28页 |
| 4.1.1 混合Copula模型 | 第28页 |
| 4.1.2 估计方法 | 第28页 |
| 4.2 AIC准则和SBC准则 | 第28-29页 |
| 4.2.1 AIC准则 | 第28-29页 |
| 4.2.2 Schwarz Bayesian准则(SBC) | 第29页 |
| 4.3 实证研究 | 第29-34页 |
| 4.3.1 研究样本及数据处理分析 | 第29-31页 |
| 4.3.2 非参数核估计边缘分布 | 第31页 |
| 4.3.3 混合Copula参数估计及结果分析 | 第31-34页 |
| 5 结论与研究展望 | 第34-36页 |
| 5.1 结论 | 第34-35页 |
| 5.2 研究展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-42页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及参与项目情况 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |