| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| 1.2 主要研究内容及研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-28页 |
| 2.1 货币政策与资产价格关系的理论研究综述 | 第16-20页 |
| 2.2 货币政策与资产价格关系的实证研究综述 | 第20-25页 |
| 2.3 DSGE和TVP-VAR研究方法的演进 | 第25-28页 |
| 第3章 DSGE理论模型的基本结构 | 第28-38页 |
| 3.1 家庭部门的决策行为 | 第28-31页 |
| 3.2 企业部门的决策行为 | 第31-33页 |
| 3.3 中央银行部门的决策行为 | 第33-34页 |
| 3.4 模型的均衡及对数线性化 | 第34-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于DSGE理论模型的货币政策与资产价格关系的理论模拟分析 | 第38-51页 |
| 4.1 DSGE模型参数校准及估计 | 第38-46页 |
| 4.2 货币政策及其调控目标对资产价格波动冲击的脉冲响应分析 | 第46-49页 |
| 4.3 资产价格对利率冲击的脉冲响应分析 | 第49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 基于TVP-VAR模型的我国货币政策与资产价格的动态关联性分析. | 第51-73页 |
| 5.1 TVP-VAR模型原理及估计方法 | 第51-59页 |
| 5.2 数据选取及模型参数估计 | 第59-63页 |
| 5.3 不同时点下利率对资产价格变化的敏感性分析 | 第63-69页 |
| 5.4 不同时点下利率对资产价格影响的有效性分析 | 第69-72页 |
| 5.5 本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
