| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3 论文研究方法和主要内容 | 第15-16页 |
| 第2章 中美欧股指联动的理论解释 | 第16-22页 |
| 2.1 股票市场联动性的相关理论基础 | 第16-18页 |
| 2.2 中美欧股指联动性的形成机制 | 第18-22页 |
| 第3章 中美欧股指波动特征的计量检验 | 第22-36页 |
| 3.1 数据来源及处理 | 第22-23页 |
| 3.2 中美欧股指描述统计分析 | 第23-28页 |
| 3.3 基于 GARCH 模型中美欧股指波动的计量检验 | 第28-31页 |
| 3.4 基于 SWARCH 模型中美欧股指波动持续性计量检验 | 第31-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 中美欧股指收益率联动性分析 | 第36-45页 |
| 4.1 Copula 模型及参数估计方法 | 第36-38页 |
| 4.2 基于 Copula 模型中美欧股指收益率联动性的实证分析 | 第38-40页 |
| 4.3 DCC-GARCH 模型的形式和估计原理 | 第40-41页 |
| 4.4 基于 DCC-GARCH 模型中美欧股指收益率联动性的实证分析 | 第41-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 基于藤结构 Copula 模型的中美欧股指尾部相关性分析 | 第45-55页 |
| 5.1 Pair Copula 模型的构建与估计 | 第45-46页 |
| 5.2 藤结构 Copula 模型在联动性研究中的应用 | 第46-48页 |
| 5.3 尾部相关系数 | 第48-49页 |
| 5.4 中美欧股指尾部相关性的实证分析 | 第49-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
