| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新点及不足 | 第14-16页 |
| 2 股指期现货市场关系的理论分析 | 第16-23页 |
| 2.1 上证指数、沪深300指数与沪深300股指期货的基本概念 | 第16-17页 |
| 2.2 股指期货的特点 | 第17-18页 |
| 2.3 期现关系的理论概述 | 第18-23页 |
| 2.3.1 股指期货的功能作用阐述 | 第18-19页 |
| 2.3.2 股指期货和股票现货价格的关系概述 | 第19页 |
| 2.3.3 股指期货价格领跑现货价格的原因 | 第19-23页 |
| 3 股指期货与指数之间价格引导关系的检验方法 | 第23-28页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第23-24页 |
| 3.2 协整检验 | 第24-25页 |
| 3.2.1 协整定义 | 第24页 |
| 3.2.2 E-G两步法 | 第24-25页 |
| 3.3 误差修正模型 | 第25页 |
| 3.4 Granger因果关系检验 | 第25-26页 |
| 3.5 脉冲响应函数 | 第26页 |
| 3.6 含有虚拟变量的回归模型 | 第26-28页 |
| 4 股指期货与指数间的价格引导关系研究 | 第28-47页 |
| 4.1 数据的选取及预处理 | 第28-29页 |
| 4.2 沪深300股指期货与其标的指数间的价格引导关系分析 | 第29-38页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第29-30页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第31-32页 |
| 4.2.4 Granger因果检验 | 第32-33页 |
| 4.2.5 误差修正模型检验 | 第33-35页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数分析 | 第35-36页 |
| 4.2.7 股指期货上涨、下跌时对标的指数引导关系的影响 | 第36-38页 |
| 4.3 沪深300股指期货与上证指数间的价格引导关系分析 | 第38-47页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 Granger因果检验 | 第41-42页 |
| 4.3.5 误差修正模型检验 | 第42-43页 |
| 4.3.6 脉冲响应函数分析 | 第43-45页 |
| 4.3.7 股指期货上涨、下跌时对上证指数引导关系的影响 | 第45-47页 |
| 5 结论及建议 | 第47-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 对策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
