基于GARCH族模型和分位数回归的房地产价格在险价值研究--以郑州市为例
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和创新 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文的创新和不足 | 第14-16页 |
| 2 模型理论和计算方法 | 第16-24页 |
| 2.1 在险价值的原理及模型方法 | 第16-20页 |
| 2.2 GARCH族模型介绍 | 第20-21页 |
| 2.3 分位数回归技术理论 | 第21-24页 |
| 3 郑州市房地产价格在险价值实证分析 | 第24-40页 |
| 3.1 房地产风险含义及度量指标 | 第24-25页 |
| 3.2 数据基本分析 | 第25-32页 |
| 3.2.1 郑州市房地产发展现状 | 第25-27页 |
| 3.2.2 价格指数特征分析 | 第27-32页 |
| 3.3 基于GARCH族模型的实证 | 第32-37页 |
| 3.3.1 GARCH族模型的建立 | 第32-34页 |
| 3.3.2 GARCH族模型计算VAR | 第34-36页 |
| 3.3.3 GARCH族模型方法计算VAR的评价 | 第36-37页 |
| 3.4 基于分位数回归的实证 | 第37-40页 |
| 3.4.1 分位数回归方法建模 | 第37-38页 |
| 3.4.2 不同水平的收益率分布比较 | 第38-40页 |
| 4 VaR模型的事后检验 | 第40-45页 |
| 4.1 事后检验的方法 | 第40-42页 |
| 4.1.1 易变性检验方法 | 第40-41页 |
| 4.1.2 精确性检验方法 | 第41-42页 |
| 4.2 GARCH族模型与分位数回归模型的比较 | 第42-45页 |
| 4.2.1 易变性测量分析 | 第42-43页 |
| 4.2.2 准确性测量分析 | 第43-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-50页 |
| 5.1 结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 5.3 不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
