| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 本文主要内容与结构 | 第10-11页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 2.1 保险投资风险管理的研究现状 | 第11-12页 |
| 2.2 Copula理论的研究现状 | 第12-15页 |
| 2.3 基于CVaR投资组合的研究现状 | 第15-16页 |
| 第三章 保险投资和风险Copula技术的概述 | 第16-30页 |
| 3.1 保险投资的概述 | 第16-22页 |
| 3.1.1 保险投资的概念及其意义 | 第16-17页 |
| 3.1.2 保险投资资金的构成和特点 | 第17-18页 |
| 3.1.3 保险资金的运用原则和运用的形式 | 第18-21页 |
| 3.1.4 保险资金投资风险类型分析 | 第21-22页 |
| 3.2 风险Copula技术概述 | 第22-30页 |
| 3.2.1 Copula技术的定义和性质 | 第22-23页 |
| 3.2.2 Copula技术的相关性测度 | 第23-25页 |
| 3.2.3 几种常见的Copula | 第25-28页 |
| 3.2.4 Copula技术的参数估计 | 第28-30页 |
| 第四章 基于Pair_Copula_CVaR的投资组合优化建模 | 第30-45页 |
| 4.1 Pair_Copula模型的建立 | 第30-37页 |
| 4.1.1 Pair_Copula分解模型 | 第30-31页 |
| 4.1.2 藤的理论 | 第31-34页 |
| 4.1.3 Pair_Copula的藤分解 | 第34-35页 |
| 4.1.4 Pair_Copula模型的参数估计 | 第35-37页 |
| 4.2 CVaR投资组合优化模型的建立 | 第37-42页 |
| 4.2.1 CVaR的定义、计算方法和性质 | 第37-39页 |
| 4.2.2 CVaR的参数选择 | 第39-41页 |
| 4.2.3 CVaR和VaR的比较 | 第41-42页 |
| 4.2.4 CVaR投资组合优化模型的建立 | 第42页 |
| 4.3 基于Pair_Copula_CVaR的投资组合优化模型的构建 | 第42-45页 |
| 4.3.1 Pair_Copula的Monte Carlo模拟方法 | 第42-43页 |
| 4.3.2 建立Pair_Copula_CVaR投资组合优化模型 | 第43-45页 |
| 第五章 实证研究 | 第45-56页 |
| 5.1 数据选取 | 第45页 |
| 5.2 基本统计量分析 | 第45-49页 |
| 5.2.1 基本统计量及正态性检验 | 第45-47页 |
| 5.2.2 对数收益率序列平稳性检验 | 第47-49页 |
| 5.3 数据的GARCH模型处理 | 第49-51页 |
| 5.4 Copula模型选择和参数估计 | 第51-53页 |
| 5.5 多元Pair_Copula建模 | 第53-54页 |
| 5.6 保险投资优化 | 第54-56页 |
| 第六章 保险投资的风险管理的建议 | 第56-59页 |
| 6.1 逐步拓宽保险资金运用的渠道 | 第56页 |
| 6.2 健全金融市场,为保险资金投资创造良好的环境 | 第56-57页 |
| 6.3 建立和完善保险资金投资比例的法律规范 | 第57页 |
| 6.4 加强保险资金运用监管,有效控制保险资金运用风险 | 第57-59页 |
| 第七章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 7.1 本文的主要结论 | 第59页 |
| 7.2 研究趋势展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
