| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 本文结构安排与创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 异方差模型及其参数估计策略 | 第16-30页 |
| 2.1 平稳性 | 第16页 |
| 2.2 相关系数和自相关函数 | 第16-17页 |
| 2.3 白噪声和线性时间序列 | 第17页 |
| 2.4 模型的结构 | 第17-18页 |
| 2.5 建模 | 第18-19页 |
| 2.6 ARCH模型 | 第19-21页 |
| 2.6.1 ARCH模型的性质 | 第19-20页 |
| 2.6.2 ARCH模型的缺点 | 第20页 |
| 2.6.3 ARCH模型的建立 | 第20-21页 |
| 2.7 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.8 指数GARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.9 VaR理论 | 第23-26页 |
| 2.9.1 VaR的基本思想 | 第23-24页 |
| 2.9.2 VaR的三种常用计算方法 | 第24-26页 |
| 2.10 Copula理论 | 第26-30页 |
| 2.10.1 二元Copula函数 | 第27-28页 |
| 2.10.2 多元Copula函数 | 第28-30页 |
| 第三章 基于嵌套Archimedean Copula的金融资产相关性研究 | 第30-39页 |
| 3.1 引言 | 第30-31页 |
| 3.2 相关理论知识 | 第31-35页 |
| 3.3 分层条件Copula模型的建模 | 第35页 |
| 3.4 实证研究 | 第35-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 两类混合藤Copula模型的比较研究 | 第39-48页 |
| 4.1、引言 | 第39-40页 |
| 4.2、模型的构建 | 第40-43页 |
| 4.3、投资组合VaR的估计及检验 | 第43-44页 |
| 4.4、实证研宄 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |