社交数据和股票价格波动关系的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 研究现状分析 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第15-18页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第18-28页 |
| 2.1 社交数据与股票价格波动研究的理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1.1 股票投资理论 | 第18-19页 |
| 2.1.2 文本挖掘与情感分析理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 Boosting算法理论 | 第20-26页 |
| 2.2 研究假设 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 数据采集与预处理 | 第28-47页 |
| 3.1 数据来源 | 第28-29页 |
| 3.2 社交数据采集及其描述性统计 | 第29-36页 |
| 3.2.1 股票市值板块信息 | 第29-30页 |
| 3.2.2 雪球用户分享热度排行榜 | 第30-31页 |
| 3.2.3 雪球股票组合数据 | 第31-33页 |
| 3.2.4 舆论文本信息 | 第33-34页 |
| 3.2.5 股票价格详情 | 第34-36页 |
| 3.3 非文本数据结构化处理 | 第36-40页 |
| 3.3.1 分享热度排行榜标准化 | 第36-37页 |
| 3.3.2 股票组合数据重构 | 第37-38页 |
| 3.3.3 股票走势设计与处理 | 第38-40页 |
| 3.4 文本数据情感分析 | 第40-46页 |
| 3.4.1 语料库构建与特征词提取 | 第40-43页 |
| 3.4.2 情感分析与算法实现 | 第43-44页 |
| 3.4.3 文本分析效果评价 | 第44-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 社交数据与股价波动关系的实证研究 | 第47-62页 |
| 4.1 影响股票价格波动的特征选择 | 第47-53页 |
| 4.1.1 特征变量相关性检验 | 第47-50页 |
| 4.1.2 特征变量重要性程度分析 | 第50-53页 |
| 4.2 股票价格波动预测模型 | 第53-60页 |
| 4.2.1 建立概念模型 | 第53-55页 |
| 4.2.2 模型评价与效果分析 | 第55-60页 |
| 4.3 社交数据对股价波动影响的启示 | 第60-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
