| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第14-28页 |
| 1.1 问题的提出 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第16-23页 |
| 1.2.1 关于金融体系关联性的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.2 关于影子银行与传统银行的研究 | 第17-23页 |
| 1.3 研究内容、方法和逻辑框架 | 第23-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第23-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3.3 研究思路及逻辑框架 | 第25-26页 |
| 1.4 研究创新和不足之处 | 第26-28页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第26-27页 |
| 1.4.2 研究不足之处 | 第27-28页 |
| 第2章 影子银行和传统银行的发展概述 | 第28-52页 |
| 2.1 概念界定和特征分析 | 第28-34页 |
| 2.1.1 影子银行、传统银行及关联性的概念界定 | 第28-29页 |
| 2.1.2 影子银行的特征分析 | 第29-34页 |
| 2.2 影子银行和传统银行的比较 | 第34-40页 |
| 2.2.1 全球影子银行及传统银行的发展现状 | 第34-38页 |
| 2.2.2 影子银行体系与传统银行的比较 | 第38-40页 |
| 2.3 美国影子银行的发展 | 第40-43页 |
| 2.3.1 美国影子银行的发展历程 | 第40-41页 |
| 2.3.2 美国影子银行的构成及规模 | 第41-43页 |
| 2.4 中国影子银行的发展 | 第43-49页 |
| 2.4.1 中国影子银行的发展及动因 | 第43-45页 |
| 2.4.2 中国影子银行的构成及规模 | 第45-49页 |
| 2.5 中国影子银行对传统银行的影响分析 | 第49-52页 |
| 2.5.1 中国影子银行对传统银行的有利影响 | 第49-50页 |
| 2.5.2 中国影子银行对传统银行的不利影响 | 第50-52页 |
| 第3章 影子银行和传统银行关联的机理 | 第52-74页 |
| 3.1 影子银行和传统银行关联的信用创造机理 | 第52-61页 |
| 3.1.1 以传统银行为中介的信用创造 | 第52-54页 |
| 3.1.2 以影子银行为中介的信用创造 | 第54-57页 |
| 3.1.3 回购协议类影子银行的信用创造 | 第57-59页 |
| 3.1.4 资产证券化类影子银行的信用创造 | 第59-61页 |
| 3.2 影子银行和传统银行关联的动态一般均衡 | 第61-74页 |
| 3.2.1 影子银行和传统银行动态一般均衡模型构建 | 第62-68页 |
| 3.2.2 银行净值的演变和聚合资本的演变 | 第68-69页 |
| 3.2.3 传统银行和影子银行的均衡竞争 | 第69-72页 |
| 3.2.4 结论 | 第72-74页 |
| 第4章 影子银行和传统银行关联的渠道及融合模式 | 第74-91页 |
| 4.1 影子银行和传统银行关联的主要渠道 | 第74-79页 |
| 4.1.1 影子银行和传统银行的关联渠道 | 第74-76页 |
| 4.1.2 影子银行和传统银行关联渠道—以欧元区和中国为例 | 第76-79页 |
| 4.2 中国影子银行和传统银行的融合模式 | 第79-91页 |
| 4.2.1 银行理财产品运作模式 | 第80-81页 |
| 4.2.2 委托贷款模式 | 第81-83页 |
| 4.2.3 银信合作模式 | 第83-85页 |
| 4.2.4 同业代付业务 | 第85-86页 |
| 4.2.5 证券公司定向资管业务 | 第86-87页 |
| 4.2.6 基金公司特定资管业务 | 第87-89页 |
| 4.2.7 股权投资基金业务 | 第89-91页 |
| 第5章 影子银行和传统银行双重结构的货币政策效应 | 第91-107页 |
| 5.1 影子银行和传统银行信贷传导渠道的机理分析 | 第91-94页 |
| 5.1.1 传统银行信贷传导渠道机理 | 第91-93页 |
| 5.1.2 影子银行介入后的信贷传导渠道的理论 | 第93-94页 |
| 5.2 影子银行与传统银行双重结构影响货币政策的模型分析 | 第94-100页 |
| 5.2.1 基于传统的IS-LM模型的理论分析 | 第94-95页 |
| 5.2.2 基于CC-LM模型的理论分析 | 第95-100页 |
| 5.3 实证研究 | 第100-107页 |
| 5.3.1 模型和变量的选择 | 第100页 |
| 5.3.2 平稳性检验 | 第100页 |
| 5.3.3 协整检验——Johansen协整检验 | 第100-102页 |
| 5.3.4 VAR模型估计结果 | 第102-105页 |
| 5.3.5 结论 | 第105-107页 |
| 第6章 影子银行和传统银行关联的风险溢出效应 | 第107-121页 |
| 6.1 影子银行和传统银行关联的风险传染渠道 | 第107-111页 |
| 6.1.1 影子银行和传统银行关联的风险传染机制 | 第107-108页 |
| 6.1.2 影子银行和传统银行关联的风险传染渠道 | 第108-111页 |
| 6.2 影子银行和传统银行关联的风险溢出效应 | 第111-121页 |
| 6.2.1 模型说明 | 第112-114页 |
| 6.2.2 数据描述 | 第114-117页 |
| 6.2.3 实证分析结果 | 第117-119页 |
| 6.2.4 结论 | 第119-121页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第121-131页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第121-125页 |
| 7.1.1 影子银行和传统银行通过多种渠道关联 | 第121页 |
| 7.1.2 影子银行和传统银行的关联会降低银行的激励筛选机制导致更高风险 | 第121-122页 |
| 7.1.3 中国的影子银行对传统银行产生不同程度积极和消极的影响 | 第122-123页 |
| 7.1.4 影子银行与传统银行融合模式满足了资金供求双方的需求 | 第123-124页 |
| 7.1.5 影子银行与传统银行双重运行结构影响货币政策的有效性 | 第124页 |
| 7.1.6 影子银行和传统银行关联增加风险传染性产生较强风险溢出效应 | 第124-125页 |
| 7.2 政策建议 | 第125-129页 |
| 7.2.1 国际组织针对影子银行和传统银行关联的监管举措 | 第126-127页 |
| 7.2.2 针对我国的影子银行和传统银行关联的政策建议 | 第127-129页 |
| 7.3 进一步研究展望 | 第129-131页 |
| 参考文献 | 第131-144页 |
| 后记 | 第144-145页 |
