| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 投资组合研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 CVaR风险度量方法研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 交易成本研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与章节安排 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第17-29页 |
| 2.1 现代投资组合理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 Markowitz经典模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 经典模型的改进模型 | 第18-20页 |
| 2.2 VaR和CVaR风险测量方法理论概述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 VaR概述 | 第20-22页 |
| 2.2.2 CVaR概述 | 第22-25页 |
| 2.3 交易成本相关理论概述 | 第25页 |
| 2.4 遗传算法概述 | 第25-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于交易成本的均值-CVAR证券投资组合模型 | 第29-37页 |
| 3.1 股票市场收益率分布特征 | 第29-31页 |
| 3.2 模型建立的假设条件 | 第31-33页 |
| 3.3 基于交易成本的均值-CVaR证券投资组合模型建立 | 第33-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于交易成本的CVAR模型在证券投资组合中的应用 | 第37-51页 |
| 4.1 样本选取与数据采集 | 第37-38页 |
| 4.2 初始投资组合 | 第38-44页 |
| 4.2.1 CVaR模型求解相关参数选择 | 第38-40页 |
| 4.2.2 遗传算法求解 | 第40-44页 |
| 4.3 积极的投资策略 | 第44-49页 |
| 4.4 实证分析结论 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58页 |
