两个内部交易者的高级混合策略均衡研究

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6页
第一章 绪论	第9-12页
1.1 研究背景与意义	第9-10页
1.2 国内外研究概况	第10-11页
1.3 本文主要工作	第11-12页
第二章 预备知识	第12-15页
2.1 市场的有效性	第12页
2.2 混合策略均衡相关知识	第12-13页
2.3 条件数学期望相关性质	第13-15页
第三章 模型的介绍	第15-20页
3.1 Kyle模型简介	第15-16页
3.2 Gong和Zhou模型简介	第16-17页
3.3 具有两个内部交易者模型的简介	第17-18页
3.4 本文模型	第18-20页
第四章 两个内部交易者的单期交易模型	第20-24页
第五章 两个内部交易者多期交易模型	第24-84页
5.1 模型1的混合策略均衡	第24-35页
5.2 高频交易下模型1中相关参数的渐近分析	第35-44页
5.3 模型1的经济金融意义	第44-45页
5.4 模型2的混合策略均衡	第45-56页
5.5 高频交易下模型2中相关参数的渐近分析	第56-63页
5.6 模型2的经济金融意义	第63-64页
5.7 模型3的混合策略均衡	第64-75页
5.8 高频交易下模型3的相关参数的渐近分析	第75-83页
5.9 模型3的经济金融意义	第83-84页
总结与展望	第84-85页
参考文献	第85-90页
致谢	第90-91页
附录A（攻读学位期间发表论文目录）	第91页