| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 风险理论的起源与发展现状 | 第11-13页 |
| 1.2 本文的主要内容与创新之处 | 第13-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-23页 |
| 2.1 经典风险模型的相关结论 | 第15-16页 |
| 2.2 复合Poisson过程及性质 | 第16页 |
| 2.3 矩母函数 | 第16-17页 |
| 2.4 调节系数 | 第17-18页 |
| 2.5 Brownian运动 | 第18页 |
| 2.6 负风险模型 | 第18-19页 |
| 2.7 Erlang(2) 更新风险模型 | 第19-20页 |
| 2.8 再保险过程 | 第20页 |
| 2.9 破产概率上界的求解方法 | 第20-23页 |
| 3 带干扰负风险模型的破产概率 | 第23-30页 |
| 3.1 带干扰负风险模型的调节系数与破产概率 | 第23-26页 |
| 3.2 有无干扰项下负风险模型的破产概率比较 | 第26-27页 |
| 3.3 数值模拟分析 | 第27-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 4 Erlang(2) 更新风险模型的破产概率 | 第30-42页 |
| 4.1 带常利率Erlang(2)更新模型的破产概率 | 第30-33页 |
| 4.1.1 模型描述 | 第30-31页 |
| 4.1.2 对破产概率的估计 | 第31-33页 |
| 4.2 Erlang(2) 更新风险模型的破产概率 | 第33-36页 |
| 4.3 实例数值分析 | 第36-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 5 带干扰比例再保险风险模型的破产概率 | 第42-47页 |
| 5.1 模型建立 | 第42页 |
| 5.2 模型的调节系数与破产概率 | 第42-44页 |
| 5.3 实例分析 | 第44-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 总结与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 论文发表情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |