基于随机詹森指数模型的股票型基金绩效评价
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.2 本文研究思路和框架 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要创新点 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的逻辑结构图 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 国内外有关基金绩效评价的现有研究 | 第17-25页 |
| 2.1.1 单因素基金评价方法 | 第17-20页 |
| 2.1.2 多因素基金评价方法 | 第20-22页 |
| 2.1.3 无基准基金绩效评价方法 | 第22-25页 |
| 2.2 国内外有代表性的实证研究结论 | 第25-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 实证研究模型—随机詹森指数模型 | 第28-36页 |
| 3.1 实证研究模型的步骤 | 第28-30页 |
| 3.2 实证研究模型的设定 | 第30-34页 |
| 3.2.1 詹森指数基准模型的设定 | 第30-32页 |
| 3.2.2 随机詹森指数模型的设定 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 研究样本与描述性统计 | 第36-40页 |
| 4.1 样本区间和数据来源 | 第36-37页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计 | 第37-40页 |
| 第五章 实证研究结果 | 第40-51页 |
| 5.1 传统詹森指数模型实证结果 | 第40-44页 |
| 5.1.1 传统詹森指数模型对基金总体的评价 | 第41-42页 |
| 5.1.2 传统詹森指数模型对基金个体的评价 | 第42-44页 |
| 5.2 随机詹森指数模型实证结果 | 第44-49页 |
| 5.2.1 随机詹森指数模型对基金总体的评价 | 第44-46页 |
| 5.2.2 随机詹森指数模型对基金个体的评价 | 第46-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第六章 研究结论及展望 | 第51-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 6.2 研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| Ⅰ基金回归模型参数值 | 第57-62页 |
| Ⅱ 随机詹森指数模型算法简介 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
