| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·存款保险文献综述 | 第9-10页 |
| ·国外存款保险文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内存款保险文献综述 | 第10页 |
| ·极值理论文献综述 | 第10-11页 |
| ·国外极值理论文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内极值理论文献综述 | 第11页 |
| ·本文研究基本思路和主要内容 | 第11-14页 |
| ·基本思路 | 第11-13页 |
| ·主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 VaR和CVaR风险度量方法 | 第14-23页 |
| ·VaR方法 | 第14-16页 |
| ·VaR方法的基本原理 | 第14-15页 |
| ·VaR的计算方法 | 第15-16页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第16-18页 |
| ·CVaR方法的基本原理 | 第16-17页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第17-18页 |
| ·极值理论 | 第18-23页 |
| ·极值模型概述 | 第19页 |
| ·BMM模型 | 第19-21页 |
| ·POT模型 | 第21-23页 |
| 第三章 基于极值理论的存款保险定价 | 第23-35页 |
| ·商业银行极端风险事件 | 第23页 |
| ·极端风险事件预期超额损失与存款保险定价 | 第23-25页 |
| ·VaR、CVaR方法下的存款保险定价公式 | 第25-27页 |
| ·极值方法下的VaR和CVaR估计以及存款保险定价公式 | 第27-35页 |
| ·基于POT模型的VaR和CVaR估计以及存款保险定价公式 | 第27-30页 |
| ·基于BMM模型的VaR和CVaR估计以及存款保险定价公式 | 第30-35页 |
| 第四章 系统风险与存款保险定价的关系 | 第35-45页 |
| ·模型的提出 | 第35-37页 |
| ·模型的基本假设 | 第35-36页 |
| ·模型的状态 | 第36页 |
| ·银行间的相关性——系统风险 | 第36-37页 |
| ·清算情况下存款保险定价 | 第37-39页 |
| ·银行间的相关性与存款保险溢价 | 第37-38页 |
| ·银行规模与存款保险溢价 | 第38-39页 |
| ·监管救助下的存款保险定价 | 第39-45页 |
| ·清算与救助的选择 | 第39-41页 |
| ·完全成本存款保险溢价 | 第41页 |
| ·有效激励存款保险溢价 | 第41-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |
