| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·贷款定价的理论研究 | 第9页 |
| ·贷款定价应用研究方面 | 第9-11页 |
| ·银行市场竞争性的研究 | 第11-12页 |
| ·本文的研究路线、创新及研究意义 | 第12-14页 |
| ·本文研究的路线 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-14页 |
| 2 贷款定价的主要方法和巴塞尔协议Ⅱ的主要内容 | 第14-20页 |
| ·贷款定价的主要方法 | 第14-16页 |
| ·成本收益定价法 | 第14页 |
| ·成本加成定价法 | 第14页 |
| ·基准利率定价方法 | 第14-15页 |
| ·客户盈利性定价方法 | 第15页 |
| ·基于风险调整收益率贷款定价方法 | 第15-16页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ关于信用风险的计量方法 | 第16-20页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ的主要内容 | 第16页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ关于信用风险的计量 | 第16-17页 |
| ·内部评级法在信用风险计量中的应用 | 第17-20页 |
| 3 我国银行业市场结构分析 | 第20-25页 |
| ·我国银行业CRn指标的测定 | 第20-22页 |
| ·我国银行业HHI指标的测定 | 第22-23页 |
| ·中国银行业市场结构对我国银行贷款定价的影响 | 第23-25页 |
| 4 基于非完全竞争市场条件下的贷款定价模型建立 | 第25-34页 |
| ·贷款企业违约风险的界定 | 第25-26页 |
| ·贷款定价模型的推导 | 第26-28页 |
| ·影响贷款定价因素的计量 | 第28-34页 |
| ·贷款信用风险的计量 | 第29-30页 |
| ·贷款市场利率需求弹性的计量 | 第30-31页 |
| ·贷款市场集中度的计量 | 第31-32页 |
| ·股东必要报酬率及最低资本金要求对贷款扩张敏感性的度量 | 第32-33页 |
| ·银行发放贷款的资金成本的计量 | 第33页 |
| ·银行发放贷款的经营管理费用的计量 | 第33-34页 |
| 5 基于我国贷款市场的某银行贷款定价案例研究 | 第34-46页 |
| ·银行和公司假设 | 第34页 |
| ·贷款利率的定价过程 | 第34-40页 |
| ·贷款定价的结果与分析 | 第40-46页 |
| ·系统性风险暴露与无条件违约概率的关系 | 第40-41页 |
| ·我国某银行的贷款定价结果与分析 | 第41-42页 |
| ·完全竞争市场条件下的贷款定价结果与分析 | 第42页 |
| ·三种贷款定价方式在我国的适用性分析 | 第42-46页 |
| 6 建议和结论 | 第46-48页 |
| ·建议 | 第46-47页 |
| ·注重信贷数据的收集,以信贷市场需求为导向 | 第46页 |
| ·建立以内部评级法为核心的信用评价体系 | 第46页 |
| ·降低银行业准入门槛,促进非银行金融机构的发展 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |