随机波动率跳扩散模型的期权定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·期权定价的发展历史及研究现状 | 第9-13页 |
| ·本论文研究的内容、意义和创新点 | 第13-14页 |
| ·本论文的章节安排 | 第14-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-25页 |
| ·期权的基本概念及分类 | 第15-18页 |
| ·基本概念 | 第15-16页 |
| ·期权的分类 | 第16-17页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第17-18页 |
| ·布朗运动 | 第18-19页 |
| ·Ito 积分与 Ito 过程 | 第19-21页 |
| ·Ito 积分 | 第19-20页 |
| ·Ito 过程 | 第20-21页 |
| ·无套利原则 | 第21页 |
| ·状态价格 | 第21页 |
| ·单阶段的无套利与状态定价 | 第21页 |
| ·风险中性定价 | 第21-22页 |
| ·傅立叶变换 | 第22-25页 |
| ·傅立叶变换的定义 | 第22-24页 |
| ·傅立叶变换的性质 | 第24-25页 |
| 第3章 期权定价模型 | 第25-32页 |
| ·Black－Scholes 定价模型 | 第25-29页 |
| ·Black－Scholes 公式 | 第25页 |
| ·Black－Scholes 公式推导 | 第25-28页 |
| ·Black－Scholes 公式的基本性质 | 第28页 |
| ·Black－Scholes 模型的分析总结 | 第28-29页 |
| ·跳扩散模型下的期权定价 | 第29-30页 |
| ·跳扩散模型欧式期权定价定理 | 第29-30页 |
| ·利率随机的跳扩散模型欧式期权定价 | 第30页 |
| ·随机波动率模型下的期权定价 | 第30-32页 |
| 第4章 随机波动率跳扩散模型 | 第32-44页 |
| ·引言 | 第32-34页 |
| ·跳跃过程 | 第32-33页 |
| ·随机波动率 | 第33页 |
| ·赫斯顿、贝特、约翰内斯和波尔森模型 | 第33-34页 |
| ·模型介绍和偏微分方程 | 第34-36页 |
| ·模型介绍 | 第34-35页 |
| ·偏微分方程 | 第35-36页 |
| ·封闭形式公式的欧式看跌期权的价格 | 第36-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
