| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| ·期权定价概述 | 第8-13页 |
| ·早期期权定价简单发展历史回顾 | 第8-10页 |
| ·近期期权定价简单发展历史回顾 | 第10-11页 |
| ·期权定价研究方法及步骤 | 第11-13页 |
| ·选题依据 | 第13-14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 期权定价的预备知识 | 第16-23页 |
| ·期权简介 | 第16-17页 |
| ·布朗运动与伊藤公式 | 第17-20页 |
| ·多维布朗运动和伊藤公式 | 第17-18页 |
| ·分数布朗运动和伊藤公式 | 第18-20页 |
| ·其他预备知识 | 第20-23页 |
| 第3章 Black-Scholes 模型下欧式篮子期权定价 | 第23-41页 |
| ·篮子期权的 Black-Scholes 模型 | 第23-26页 |
| ·多标的资产的随机微分方程 | 第24-25页 |
| ·篮子期权的 Black-Scholes 模型 | 第25-26页 |
| ·几何平均篮子期权定价 | 第26-32页 |
| ·几何平均篮子看涨期权定价 | 第26-31页 |
| ·几何平均篮子看跌期权定价 | 第31-32页 |
| ·算术平均篮子期权定价 | 第32-41页 |
| ·分布函数近似下的定价 | 第33-38页 |
| ·几何平均近似下的定价 | 第38-41页 |
| 第4章 其他模型下欧式篮子期权定价 | 第41-57页 |
| ·对标的资产价格变化过程假设放松 | 第41-51页 |
| ·跳跃扩散过程下篮子期权定价 | 第41-49页 |
| ·分数布朗过程下几何平均篮子期权定价 | 第49-51页 |
| ·对常数波动率假设放松 | 第51-53页 |
| ·几何平均两资产篮子期权定价 | 第51-52页 |
| ·算术平均两资产篮子期权定价 | 第52-53页 |
| ·对无违约风险假设放松 | 第53-54页 |
| ·对无摩擦市场假设放松 | 第54-57页 |
| 第5章 数值模拟 | 第57-68页 |
| ·生成多维正态分布 | 第57-61页 |
| ·生成低偏差序列 | 第58-60页 |
| ·矩阵分解法 | 第60-61页 |
| ·生成多维正态分布 | 第61页 |
| ·欧式看涨篮子期权模拟定价随机模型 | 第61-64页 |
| ·标的资产价格的离散随机过程 | 第61-62页 |
| ·标的资产到期日价格的随机过程公式 | 第62-63页 |
| ·模拟定价的随机模型 | 第63-64页 |
| ·方差减小技术 | 第64-65页 |
| ·数值结果 | 第65-68页 |
| 第6章 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75页 |